现在来理解所谓的“自强均线”或“自举均线”
概率函数=P(close)=CLOSE/∑(CLOSE{求和上下标=1~N})=CLOSE/SUM(CLOSE,N); N是均线的周期数;
显然有：SUM(P(CLOSE),N)=SUM(CLOSE/SUM(CLOSE,N),N)=1;此外，概率函数就是一种“权函数”，且P(close)<1;
均线M（C,N）=∑(CLOSE*P(close)){求和上下标=1~N}=SUM(CLOSE*CLOSE/SUM(CLOSE,N),N)
=SUM(CLOSE*CLOSE)/SUM(CLOSE,N);{二阶原点矩/一阶原点矩};
还有：M（C,N）=MA(C*C,N)/MA(C,N);
这是一种【统计平均、最大_概然平均】,有别于普通的【算术平均】。
在这种均线中，高收盘价占的权重大、横盘段占的权重大、如果作【股价直方图】那么“峰值”位置占的权重大。
如果这些高收盘价位是历史波段顶部，其成交量一般较大、横盘段当然堆积了较多筹码、直方图峰值位也当然堆积较多筹码，所以这种均线也在一定程度反映筹码的集中性状，也就是在多数情况下，它们不是“有价无量”的空均线。这种均线可能更主动地反映历史套牢盘的压力位。
当然，根据压力、支撑线的两重性，如果有效突破这些压力位，它会反过来成为支撑位。
今天来理解一下所谓的“自溺均线”或“自沉均线”
从形式上，可以把它叫做“股价倒数平均值__再颠倒回来”。
即，均线M（C,N）=SUM(1,N)/SUM(1/CLOSE,N)=N/SUM(1/C,N)=1/MA(1/C,N);
由此可知，低收盘价占的权重大、横盘段占的权重大、如果作【股价直方图】那么“峰值”（众数）位置占的权重大。
上面这句话使我们想起了【泊松分布】就具有此特征。
泊松分布的方差 σ∧2 = μ (平均值)。
我们假设每天的收盘价CLOSE=μ，分时线中股价存在【统计涨落】并符合泊松分布，那么 σ∧2 = CLOSE ;
对于长周期均线，由于时间跨度大，很可能跨越了牛熊市，期间股价CLOSE变动很大，由此求出的平均值，在工程上就
存在一个【不确定度】问题。考虑不确定度后，移动平均线的算法将按下式计算：
M(C,N)=(∑(CLOSE/σ∧2))/(∑(1/σ∧2))=(∑(CLOSE/CLOSE))/(∑(1/CLOSE))=(SUM(CLOSE/CLOSE,N))/(SUM(1/CLOSE,N))
=N/SUM(1/CLOSE,N)=1/MA(1/CLOSE,N) 。
实际上，这也是一种加权平均，权函数为：P(1/σ∧2)=(1/σ∧2)/∑(1/σ∧2)=(1/σ∧2)/SUM(1/σ∧2,N)=(1/C)/SUM(1/C,N);
且有 SUM((1/C)/SUM(1/C,N),N)=SUM(1/C,N)/SUM(1/C,N)=1 ; 这也是一种概率函数。
这种平均线也是一种统计平均 ，称为【最可几平均】。
虽经较长时间观察但仍未成熟满意。
下面先给出一组大盘图件。
1、自溺均线（自沉均线）股价下跌时寻找特征支撑线
1）上证月线
2）上证周线
3）上证日线
4）成指月线
2、自强均线（自举均线）---股价上涨时寻找特征阻力线
1）上证月线
2）上证周线
1）上证日线
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