前文用了5个专题文章，仔细总结了《可转债网格交易系统》体系。
学以致用，实践检验真理，后续我将通过实盘测试来验证交易的真实绩效。
我的AutoNet18网格交易系统，资金管理思路同样汲取了网格交易理念。
测试平台：TBquant
测试品种：筛选50-90个深市可转债品种
测试起止：2021年07月-2022年6月
绩效更新：2021年07月起（每月更新）
1、按100w作为最大投资母本，计算收益以100w为分母；2、比如今天挣1.7w收益就是1.7%，亏8k收益就是 -0.8%；3、为了提高闲置资金收益，根据总控仓位，不定期出入金；4、将100w分为20份，每份5w，对标到ETF基金的20个资管网格；5、例如7.19在第12格(60w)，7.20对标第13格(60w)，所以入金5w；6、如果后续上涨，向上再涨到第12格，我可以考虑出金5w;7、如果一直涨，每涨1格考虑再出金5w；如果下跌考虑相应入金；8、涨到第10格以上，就不再出金了，留足60w在里面滚动操作；9、网格系统外，留足备用金，应对不利下跌，底线是第20格打满网格。网格交易系统作为逆势交易系统，属于震荡交易模型，重仓就有爆亏的风险，严格做好风控，做好仓位管理。活着，才有将来，不亏，才能复利。
网格交易逆势交易，盈亏比较低。这种震荡交易模式想要做到稳定盈利，必须靠高胜率和多品种组合，需要提高交易频次，降低交易滑点和手续费，投资者个人的风控能力和心理素质也很重要。实践是检验真理的唯一标准，撸起袖子干起来，目前已启动了可转债网格交易系统测试，验证管理绩效，对标可转债ETF基金，测试1年，验证系统年化能否30%以上（说具体点，实验目标就是，测试1年挣30万，平均资金占用60万，备用资金40万，实际年化收益目标折算后就是30/60=50%，最大回撤控制在5万以内）。实盘绩效每月或每季展示一次，及时总结经验并吸取教训，以便迭代/改进网格交易系统。震荡交易模式虽然顺应人性，看起来很不错，但其实是挣不了什么大钱的。想要挣大钱需要做反人性的交易，趋势交易就是反人性的交易，追涨杀跌，持仓不动，浮盈加仓，跟踪止损，高盈亏比，尽量提高胜率，这是程序化能挣钱的基本认知，实际交易中很多人无法做到，这也是投资市场绝大多数人亏钱，很少一部分人挣钱的根本原因。趋势交易理念和方法，今后再详谈，近期重点还是继续讲网格交易(震荡理念)。 作者：财富通达
本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请
点击举报。
