期货大师斯坦利克罗说过一句话:“好的交易系统一定是简单的,简单到不需要大脑思考……”
在交易系统这个问题上,如何理解简单与复杂,好与不好之间的关系呢?
通常我们开发交易策略,都是一个不断做加法的过程,比如说我一开始很看好估值因子,那我马上就会编程把想法做出来,数据跑出来一看的确有点道理,但收益又不特别理想,于是我就得继续找原因改进。
这时候我可能想着如果把盈利情况也考虑进来,效果会不会更好一些呢?
我选低估值,盈利能力又强的票,看起来非常不错呀!然后就继续设计我的盈利因子,这期间我可能突发奇想,是不是也得考虑一下财务风险,资金流等等问题?
甚至我还想到了最近研究的技术指标,是不是结合在一起更好呢?
实际情况还要糟糕,因为不仅要考虑选股问题,什么时候买卖、买卖多少、持仓几只股票等等还有好多细节要决定。
于是一个条理清晰的思路,就这样弄的乱七八糟,自己最后都不知道要表达个啥,更不知道问题出在哪,于是放弃重来...
我认为人类思考的初衷一定都是简单的,就像我偶尔钓鱼,周末清闲,拿一把三米六小竿到湖边,悠哉悠哉钓几尾闲鱼,多么轻松的事呀!这时候我就觉得钓鱼非常简单,手到擒来。可当我跟一些鱼友交流的时候,他们会从鱼竿鱼线说到鱼漂,再说到饵料窝料,坐什么位置,天气怎么样等等一大堆,一件既简单又轻松的事搞得就像造原子弹一样。
你把钓鱼弄那么复杂,那你在钓鱼这个活动中收获的快乐就一定比我多吗?
一样的道理,你想静下心来构建交易系统的时候,首先得把目标明确。每个人交易信仰不同,设计理念也不同,你朝着明确目标去做这件事,就不用管他阳春白雪还是下里巴人,把你的逻辑做好别出错就妥当了,永远不会出现我前面说的那样一团乱麻。
那些教科书级别的交易系统往往都是条理清晰、目标明确且讲的清楚的,它们并不复杂却经住了时间的检验。
大师克罗还有一句很到位的描述说:“交易系统是个工具,而且就像大部分工具,有好的,也有普通的,要在市场上经常获利,交易系统当然不是最后的解答。”
他将市场比作一个伟大的财富分配器,有耐心,守纪律,有能力的人才能得到更多奖励。所以在交易系统这件事情上,你要重视它,但也不能太纠结。
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