小知了课堂
金融工程(MFE)一直是美国热门研究生项目,通常选读这个项目的同学都是奔着就业而去。美国金融工程项目有STEM加持,有长达36个月的OPT,还有名校光环。
今天学姐为大家带来了美国金融工程硕士项目全面解析,包括:金融工程就业前景、热门程度、录取特点、录取要求以及美国名校金融工程项目全面解析,希望会对同学们有所帮助!
Part01
金融工程专业介绍
Quantitative Finance或者Computational Finance。
不过所学习课程是一样的, 通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课。由于课程目的在于解决实际问题,金融工程开设的program均为应用型的硕士学制。
课程通常包括:金融风险管理、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、股票市场分析等,还包括学习这些内容所需要数学和计算机储备。课程以授课形式为主,并鼓励学生暑假实习,全方位地保证在一到两年内将学生进行全方位的打造。
金融工程申请热门程度
金融工程专业是属于最热门的专业之一,竞争压力极高。以康奈尔大学为例18年的申请者就比17年整整多了一倍。
Top150的学校大概只有50个金融工程的program。而这50个program中有一半以上设置在名校中,此外金融工程专业并非像EE、CS这样的大班。
像Columbia,Michigan这样每班招五六十人的都是很大的班了,一般来说一个项目只招20-30人。像Wisconsin这样学校甚至只招8个。总体来说,金融工程的录取率在10%以下。
美国金融工程录取特点
金融工程以课堂教学为主。为此,学校在录取上主要考察申请者是否做好了足够的准备去完成硕士课程,并能够为课堂带来自己的贡献。
而在录取方面,学校主要考察申请者在先修课程,工作/实习经验以及硬件的GPA,GT成绩。
美国金融工程先修课程要求
数学方面:高级微积分、线性代数、微分方程和概率统计是最普遍的数学背景要求,也是最严格的要求,学校甚至规定了这些数学课程应该学了多少个学期,以达到一定的深度。
计算机方面:学校期望申请者已经掌握了基本的技能如C/C++,Matlab等,这方面的要求对于国内一般本科教育来说已经是包含在教学计划内的,而且美国较多金融工程的program提供学生入学之后补修相关课程的机会。
相对前两者,金融相关知识的储备是申请者作为了解的一部分,掌握其中的基本原理,学校在对申请者的背景期望中并未严格地要求申请者必须修过哪些课程,只是推荐宏(微)观经济学以及金融入门知识等相关课程。
“如果没有金融背景,我们可以教你;如果没有计算机背景,我们有额外的计算机课程可供选修;如果没有数学背景,那请你回去学好了再来申请。”因此,申请到名校的几乎都是数学功底很好或甚至是数学专业背景的学生。
美国金融工程工作及实习的要求
相比对数学先修课程的硬性要求,虽然学校对于实习、工作经验的要求并不是很严格,态度一般是 Helpful but not required for admission。
Part01
美国名校金融工程介绍
项目介绍
MS in Financial Engineering隶属于哥大工程学院下的Industrial Engineering and Operations Research(IEOR系)。
虽然金融工程是在工程学院下,但是就业方向跟商学院的金融工程是一样的。哥大的金融工程项目时长1.5年(3个学期)适合想在证券,银行,财务管理和咨询行业,一般制造业和服务业的财务部门一展身手的学生。
申请条件
不接受GMAT,提交GRE,如果数理能力强,也可以考sub数学,分数高有助于申请。
IEOR研究生课程寻找与工程、数学、计算机科学、统计学、经济学、金融学或其他类似领域背景的申请者。学生申请此专业须具有一定概率学,微积分,线性代数的数学知识。所以,对于数理背景要求很高。
分支方向
提供七个方向的分支课程:
Computation & Programming 计算&编程
Finance & Economics 金融&经济
Derivatives 衍生品
Asset Management 资产管理
Computational Finance & Trading Systems 计算金融&交易系统
Financial Technology 金融技术
Machine Learning for Financial Engineering金融工程的机器学习
课程设置
从2017秋季学期开始,本专业只提供全日制模式课程,本学位要求修完36学分。项目的前半部分主要集中于交易工具及其在金融市场和产品上的建模应用。
项目后半部分让学生有机会选修更高级的课程或特定课题,例如利率期限结构模型、隐含的波动率“微笑曲线”, 以及金融工程的应用程序设计。
MSFE Quantitative and Computational Bootcamp 定量计算训练营
Optimization Models and Methods (FE) 优化模型与方法
tochastic Models (FE) 随机模型
Foundations of Financial Engineering 金工基础
Monte Carlo Simulation 蒙特卡洛模型
Financial Engineering: Continuous Time Models 连续时间模型
Statistical Analysis and Time Series 统计分析与时间序列
Financial Engineering Seminar Series 金工研讨会
Professional Development and Leadership 职业发展与领导力
在线申请表
3封推荐信
官方GRE成绩· 个人陈述
简历
申请费 ($85)
语言成绩 (TOEFL/IELTS)
大学成绩单,录取后寄官方纸质版
视频面试,不是必须的
加州伯克利分校
项目简介:
总共有4个学期,需要修满28学分毕业,其实包括三个月的实习和一个morgan stanley赞助的Applied Finance Project。第一和第二学期都是必修课,第三和第四学期有选修课。课程主要语言是Python。具体课程参见下图。
申请材料
成绩单(以往录取成绩3.6+)
两封推荐信3. Essay+Video Essay
要求学过的基础数学,统计,编程课
GRE/GMAT(以往录取GRE325左右)
TOEFL/IELTS
康奈尔大学
Trading 交易
Quantitative Portfolio Management 量化投资组合管理
Financial Data Science/Fintech 金融数据科学
Financial Risk Management 金融风险管理
联系客服