网格交易与仓位管理

我们一直强调，网格策略是一个仓位管理策略，网格仓位应该是在网格区间的底部满仓，直到网格顶部才会区间清仓。

为了便于说明，我们先假设这样一个网格策略：

最高价	1.335	最低价	1.130
步长	1.5%	每次委托	2000

根据网格交易原理，策略应该在最高价1.335元清仓，而从1.335元开始，每下跌1.5%买入2000份，直到1.130元为止。

于是，就得到了这样一张价格和持仓的对应表：

不管是跟的E大网格，还是别的网格，还是自己开的“黑车”

只要是正统的网格交易，价格和持仓之间的关系，都要遵循这个原则

噫！有了这张表，我们不就可以建仓了！

简单建仓法：将基准价设置为网格最高价

所谓简单建仓法，就是让系统自动去计算价格和仓位的对应关系

操作的关键在于三个点：

1. 确定网格区间，取得网格区间的最高价

2. 将触发基准价设置为网格最高价

还是上面那个网格，假定标的当前价格是1.187元，

将基准价设置为网格最高价1.335元。

那么在条件单提交后，系统会自动进行这样一个计算：

以1.335元为基准，

当前价1.187元，较基准价下跌了（1.187-1.335）/1.335=-12.5%

网格策略每一格的幅度（也就是步长）是1.5%，因此，12.5%的下跌幅度，相当于：

12.5%/1.5%=8.3格

网格交易的原则是越跌越买，

既然现价相较于基准价下跌了8格多9格不到的幅度，

那就要触发倍数委托买入，买入数量为：

单次交易数量*已经跨过的格子数=2000*8=16000份

看！是不是和第八格的持仓数量一致了！

为了避免这个问题，就来教教大家，最精确的网格建仓法

简单来说，分三步：

最关键的其实就是三要素，网格的最高价、最低价、步长（一个格子的幅度），不管是自己算，还是抄作业，都一定会有这三要素

算格子要先知道当前价到网格最高价的下跌幅度：

下跌幅度=（当前价-网格最高价）/网格最高价

然后计算格子的数量：

格子数量=下跌幅度/步长

算出来的结果直接取整数或者四舍五入到整数位置都可以~

在设置条件单的时候，其他步骤都一样，

唯一的区别就是要把触发基准价设置为建仓时候的买入成交价即可~

是不是很简单！

就等你抄作业了，如何提高网格的触发，更快的薅到羊毛，做出更大的超额，下棋以中证500ETF为例，为大家详细介绍，每种标的该如何设置合适的网格大小，提升我们的胜率。

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