为了研究均线理论在实战中运用效果到底如何,以最简单的5日均线上穿10日均线买入,以5日均线下穿10日均线卖出,统计了这一轮牛熊市以来的数据,整理如下:
(负数代表买入,正数代表卖出)
2005年 | |
6.8 | -0.781 |
7月1日 | 0.767 |
7月15日 | -0.766 |
8月22日 | 0.836 |
9月5日 | -0.845 |
9月21日 | 0.83 |
11月21日 | -0.775 |
2006年 | |
3月8日 | 0.877 |
3月17日 | -0.881 |
6月8日 | 1.079 |
6月20日 | -1.088 |
7月11日 | 1.13 |
8月14日 | -1.026 |
2007 | |
2月2日 | 1.932 |
2月12日 | -2.06 |
3月2日 | 2 |
3月12日 | -2.11 |
5月30日 | 2.71 |
6月12日 | -2.93 |
6月25日 | 2.92 |
7月12日 | -2.95 |
9月11日 | 3.95 |
9月18日 | -4.14 |
10月22日 | 4.25 |
盈利2.929元,实际上50etf从0.781上涨到4.67共计3.89元,占比为75.3% | |
2007年 | |
10月30日 | -4.445 |
11月6日 | 4.2 |
12月4日 | -3.89 |
12月17日 | 3.839 |
12月24日 | -4.086 |
2008年 | |
1月18日 | 4.16 |
2月14日 | -3.72 |
2月21日 | 3.645 |
3月6日 | -3.458 |
3月10日 | 3.294 |
4月9日 | -2.84 |
4月15日 | 2.74 |
4月25日 | -2.985 |
5月12日 | 2.973 |
7月9日 | -2.368 |
7月17日 | 2.142 |
7月24日 | -2.362 |
8月1日 | 2.27 |
9月24日 | -1.798 |
10月9日 | 1.634 |
11月7日 | -1.399 |
截至11-7,实际上etf从最高4.67下跌到1.29,跌幅为3.38元。根据均线实战法亏损为1.055,占比为31% | |
周线运用 | |
2005-7-1 | -0.767 |
2005-9-30 | 0.808 |
2005-12-9 | -0.792 |
2006-8-4 | 1.024 |
2006-9-15 | -1.13 |
2007-11-16 | 3.97 |
盈利3.113元,实际上50etf从0.781上涨到4.67共计3.89元,占比为80.03% | |
2007-12-28 | -4.15 |
2008-2-1 | 3.5 |
2008-5-16 | -2.99 |
2008-6-6 | 2.712 |
2008-12-12 | -1.478 |
2009-1-9 | 1.428 |
实际上etf从最高4.67下跌到1.29,跌幅为3.38元。根据均线实战法亏损为0.978,占比为28.93% |
可见,均线理论在实战中效果很好,日线运用取得了大盘平均收益的75%,跌幅仅仅为大盘同期跌幅的31%。而周线效果要更好一些,收益为大盘的80%,亏损为大盘的28.9%。
下面继续分析2008-11-7以来这一轮行情数据,买入卖出时机同上:
2008-11-7 -1.38 2008-11-21 1.485 2008-12-5 -1.52 2008-12-16 1.495 2009-1-7 -1.448 2009-2-23 1.718 期间最低1.292,最高1.805,最大涨幅0.513,均线战法利润0.35,占比为0.35/0.513=68%,涨幅为0.35/1.292=27%
这个成绩也算是不错的了,应该超过大多数人的操作水平。
但是如果你不是神仙的话,你就不可能买到最低点、卖到最高点,如果去掉最高及最低的各两天数据,这样计算出来的涨幅为0.345(1.735-1.39)。可见采用均线买卖法,在这一轮行情中的利润已经超过了100%,这个数字真让人大跌眼镜。
如此说来,那么多专家和基金经理都是白痴,连一个最简单的战法都没有跑赢!
方法虽然简单,但有时候却难以下手,比方说2009-2-23这一天,收盘前数据已经发出卖出信号了,但这一天的走势看起来是相当的好,看起来不但不该卖,反倒是应该买的样子,真是让人难以下手啊!事实证明,卖是对的,趋势不是靠一天的走势能够扭转的。
永远不要去预测大盘的走势,而是要跟着大盘走!大盘发出明确的趋势信号后,必须严格执行!
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