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一个策略的平均盈利点数与平均亏损点数并不反映该策略的准确性,而只是反映运用该策略,在获利的时候交易者能赢多少,而在亏损时将输多少。这是在选择交易策略时我们需要重点关注的一个指标。
假设你是一个趋势交易者。你在市场中辨认出一个强劲的趋势,并且顺势开单。但是,通过分析发现,你的平均获利点数却总是小於你的平均亏损点数。而我们知道,趋势交易的一个好处是顺势的空间大部分时候都要大於逆势的空间。既然如此,为什么要急於抓住那么一点利润?截断亏损,让利润奔跑。
这个概念在自动化交易中同样有效。
假设用上面两个交易策略交易瑞郎/日元。第一个交易策略的回报风险比为138/51=2.7。而第二个交易策略的回报风险比为119/127=0.9。如果瑞郎/日元正处於一个强劲的趋势之中,您是选择潜在利润比潜在风险高出2.7倍的策略,还是选择潜在利润小於潜在风险的策略?答案不言而喻。
总结
时刻关注交易的风险与回报,能增加交易者最终获利的可能。
( Jeremy Wagner撰文,周铭海译 )