由于杠杆效应，期货日内交易高度重视进场时机。一般来讲，所谓正常、正确、成功的日内交易，是指这样一种情况，即进场后瞬间即产生利润，然后随着时间的推移，每一分每一秒利润都在快速增加。当分时走势线相对于均价线的乖离率过大的时候，价格走势会出现暂时的停顿或回撤。当停顿或回撤在很短的时间内结束，一波新的快速拉升或下跌又将展开。通常情况下，一波有力度的日内行情往往包括两个或三个一气呵成的推动浪。以3分钟K线图为例，当出现三根幅度为1%左右的连续K线（连续为阳或连续为阴，中间可以夹杂着同色或反色的小星线），这波行情基本上已经结束，可以不必等待任何平仓信号，直接平仓在最高价或最低价（假如它们是）。
事实上，抓住三个百分点将是一个不小的收获，考虑到8-10倍的杠杆倍率（我做日内交易从来都是满仓进出），对应于20-30%的利润，三天即可翻倍，这是十分惊人的收益。大多数藐视日内交易的人都是因为没有细算过这笔帐。即便只抓住1%左右的波动，也意味着10%左右的利润，这样8个交易日即可翻倍。这样的盈利能力是所谓的长线投资者望尘莫及的。我认为，要想取得年化十倍的收益，非日内交易者或波段交易者莫属。所谓的长线交易者，他们很多时候只不过是些“大海上随波逐流的空瓶子”，随着行情起伏或者坐享巅峰快感，或者被呛水淹死，根本不懂得如何主宰自己的命运。
有读者非常想知道究竟怎样从事日内交易。我可以在这里做一个示范。按照我满仓进出的习惯，尽管我的成功率不低，我还是有限制交易次数的必要。一般每天的适宜的交易次数为3-5笔。如果上午进行了2笔交易，下午就只做1笔。也可以上午3笔，下午2笔，不能更多了，否则连续的止损和交易费用将造成灾难。从身体条件和精神状态角度而言，交易者必须睡眠充足，精神抖擞地从事交易，且事先做好充分的分析和准备工作，有备而来。如果状态欠佳，就不适合交易。即便状态很好，你也不可能整天妙手连连，反复进行多次成功的交易。总之成功的交易稀少而珍贵，过多过滥地交易必然导致交易质量下降，这也是自觉限制交易次数的理由之一。
如果单笔盈利超过20%，我认为当天无论如何都不应该继续交易。直接关闭电脑，随便找点乐子，让这一天溜过去是上上之选。因为你不能指望一天之内连续两次甚至更多次“中奖”！如果你已经做完全天的5笔交易仍然不能挽回败局，那么结束交易也是上策。一般来讲我不建议你同时进行两笔或更多笔交易，比如说同时持有两个或三个品种。我每次这样做都必赔无疑。原因很简单，日内交易需要高度专注，面对激烈变动的行情，你显然无法同时关注两个不同的品种。这样如果一笔交易在你介入后5-10分钟依然没有利润产生，那么根据“不利则害”法则，你大概要倒霉了，赶紧准备止损吧。
如何设定止损？很简单，以我的模式而言，比如我以20000/吨的价格做多橡胶，我的止损价就设为20000的1%即200元然后再取半，就是100元的差价。因此19900元就是我做多的止损价，而20100元就是我做空的止损价。当然这样设止损的前提是我只用8-10倍杠杆，如果用20倍的杠杆，止损范围还要调整得更小。越是小的止损范围，越容易被触发，这是没办法的事情。我曾经以“图形开始变得对我不利”作为止损点，后来发现那是不可承受之重——止损必须是一个具体的价位，而且必须被不折不扣地执行。什么时候当你对止损感到厌倦，或不愿意再止损，那就是你开始倒大霉、摔大跟头的时候。想减少止损次数，一要减少交易次数，二要仔细分析价格波段，有备而来。
要玩转日内交易，我们只需提高胜率即可。对于日内交易，成功率几乎就是正确的进场时机的代名词，谁都不想一进场就被套。正确的日内交易之所以正确，就在于它捕捉到了价格变化最迅猛、最流畅的哪一段走势。如果“迅猛、流畅的价格变化”迟迟没有发生，那么你很可能做错了事。不必等到被迫止损，你也可以主动出场。要想做对交易方向且在最佳时机进场，你必须对价格在波段走势中的位置做详尽的研究，且对各种支撑/压力位了然于胸。你可以通过观察早盘高开还是低开，开盘后15分钟内（此时不宜做交易）3分钟或5分钟K线图的K线组合情况再做决定。你还可以观察分时走势图，从中体会多空强弱力量的对比。
