对于一个比较成功、能够稳定赢利的交易系统,我个人认为至少应包含以下几个方面:
1, 单次开仓金额的设定
切忌满仓重仓交易!应该遵守等额投入的原则,这样可以很好的排除运气的成分,让概率法则起作用。 我认为,按照你设定的止损比例,应该确保在连续止损7次后,仍然还能开出同样的手数就可以了。要知道再差的系统出现连续止损7次的概率也是不多的。投入金额的数量还应该不会使你感到心里紧张,人在紧张时会大脑缺氧、判断力下降;还应不影响心态,不影响执行止损,不会到时砍仓下不去手。
2, 止盈止损比例的设定
原则上,期望值必须为正值,值越大当然越好,但是也要考虑现实可行性,止盈设的过大可能会屡屡坐电梯使利润化为乌有,由盈转亏,因为价格走势是波动的,常有较大的反复。 以日内炒单为例,比如当前的黄大豆,交易所手续费2元/手,期货公司0.5元/手,若你设定止盈止损都是一个价位,因为做对一次获利5元/手,做错一次亏损15元/手,当你的准确率是75%时,期望值=0.75 x 5 – 0.25 x 15 =0,所以你只有在准确率大于75%时才可能赢利,因此要么想办法提高准确率,要么重新设定你的止盈止损比例。
3, 交易心理管理
几乎没有交易系统能够涵盖所有的行情,当不匹配时就会出现连续亏损,从而累积成较大亏损;或者由于遭遇“黑天鹅事件”出现止损超大滑点,如2012年8月15日午后白糖开盘后几秒钟就打到涨停,可能你预设10点的止损实际却发生了200点的亏损,这种情况导致的大亏暴亏会对交易者的心里造成巨大影响,在急于打回亏损的心理作用下,很多人都会选择加大手数报复性交易。急于摘果实的心理作用下,我们常常会忽视脚下的陷阱,于是屡屡做错,最终导致单日大亏,我们交易者常把这样的日子称为“崩溃日”,这是交易者的大灾难,一般要彻底恢复过来得较长时间,很多人就从此彻底告别了交易生涯。 我自己制定的措施如下,供大家参考: a,日内短线交易若出现连续三单亏损,停止一段时间,冷静一下,如去趟洗手间洗洗脸等; b,出现一次大意外导致的大亏后,先将大部分资金转出账户,防止因急于扳回损失而加仓或重仓交易,待接下来几天或一段时间平稳后再将资金转入账户。
4, 开仓点(同时也是加仓点)。
开仓点至关重要,这方面主要靠经验,需要交易者个人慢慢总结和积累。一般来说,参照系主要有:均线、K线、趋势线、阻力位、支撑位、形态、波浪、当日开盘价、前日收盘价、缺口、品种联动性和吃单速度等。这方面每个成功的交易者都有自己的心得体会。
5, 系统的动态优化与微调。
市场是不断变化着的,某一时期类似聚宝盆的交易方法,到了另一时期却可能又成了销金窟。比如这两年的手续费上调就使得很多炒单手失去了生存的空间,所以我们要对自己的交易系统进行持续的动态优化与微调。没有最好,只有更好,动态的适应市场才能长久生存在这个市场中,不可懈怠。
最后,谈一下执行力,常言道:知易行难!有了好的交易系统却没有执行力也是枉然,交易中一定要严格执行系统,例如你设定的止损10点、止盈30点,盘中若是常常给自己理由在5点赢利10点赢利时就平仓了,这样做的结果实际上是使你的正期望值系统变成了负期望值系统,长期下来必定成为失败者!所以,真正做到“计划你的交易,交易你的计划”才能迈进成功的殿堂。
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