自适应移动均线

我们跟踪股票的走势，必然离不开均线作为参考。均线系统是我们观察股票走势的基础。
    短期均线不能很好地屏蔽市场的噪声，往往产生虚假的进场信号；长期均线在判断趋势上一般比较准确，但是长期均线有着严重滞后的问题。一个股票的10日内的突发性的上涨，如果用200日均线去观察，几乎看不出变化。
    均线系统存在的问题，让我们每一个股市的参与者感到左右为难。寻找最佳的移动平均值就成了大家乐此不疲的一种日常活动。由于每次市场的波动，趋势的速度都是不同的，所以在每一波的波动中，采用多少周期的移动平均值才能最好地反映趋势的方向呢？
    有一个流行的解决方法，就是针对某一只股票测试其历史数据的最佳移动平均值。并且根据最近的、最符合其趋势的移动平均值去进行操作。但是历史数据只代表已经走过的趋势，我们不可能回到过去进行交易。
    通过分析我们使用的移动平均线，可以得出如下的结论：
  
     1。当价格沿一个方向快速移动时，短期的移动平均线是最好的。
     2。当价格在横盘的过程中，长期移动平均线是最好的。【www.irich.com.cn交易之路投资经验荟萃】

    我们理想中的移动平均线是什么样子的呢？

    1。当价格无目标地移动时，它的反映会比较慢，像长期移动平均线；
    2。当价格有了快速变化的时候，它又能很快地跟上价格的走势，像短期移动平均线。
    这样的移动平均线存在吗？

    当然存在！

    很多国外的股票技术分析书籍中都提到过这样的均线，把这种自适应的均线系统作为计算机自动交易系统中趋势判断最主要的手段。最近在和讯的“黄金股道”的软件中，也见到过类似的均线，但是做了公式的加密。
    其实这样的自适应均线每一个股票的软件都可以做到，并且非常简单。

{考夫曼自适应均线}

input: n(9,1,60),  p(2,1,60),  Q(30,1,60);
Direction:=CLOSE - REF( CLOSE , N ) ;
XX:=ABS( CLOSE - REF( CLOSE , 1 ) ) ;
Volatility:=SUM( XX , N ) ;
ER:=ABS( Direction / Volatility ) ;
FastC:= 2 / ( p + 1 ) ;
SlowC:= 2 / ( q + 1 ) ;
SSC:=ER * ( FastC - SlowC ) + SlowC ;
Constant :SSC * SSC , Linethick0 ;
YY:=REF( Close , 1 ) + Constant * ( CLOSE - REF( Close , 1 ) ) ;
AA:=IF( SUM( 1 , 0 )= N + 1 , YY , 0 ) ;
BB:=BarsLast( AA>0 ) ;
DD:=REF( C , BB ) ;
CC:CLOSE , Linethick0 ;

for m=N + 2 to DATACOUNT DO
  DD[m]:=DD[m - 1] + Constant[m] * ( CC[m] - DD[m - 1] );

AMA:DD;
T1:=DD>REF(DD,1);
T3:=NOT(T1) AND abs(DD-ref(DD,1))/DD*10000<n;
T2:=NOT(T1 OR T3);
PARTLINE(T1,DD),COLORRED,LINETHICK2;
PARTLINE(T2,DD),COLORGREEN,LINETHICK2;
PARTLINE(T3,DD),COLORBLUE,LINETHICK2;

DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T1,DD,'持\n股'),COLORRED,SHIFT1;
DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T2,DD,'持\n币'),COLORGREEN,SHIFT1;
DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T3,DD,'观\n望'),COLORBLUE,SHIFT1;