文/By: 程式猎人
之前猎人写过一篇文章是简单的赚钱法则之一条均线闯天下,介绍了如何简单的使用一条均线的交易方式,也非常受大家欢迎。但是有人会觉得说,只使用一条均线,好像显得有点单薄,这样真的有办法抵抗市场的攻击吗?好吧!那我们就改用双刀流-双均线策略,飞天御剑流的双龙闪来应敌,应该可以有效克敌制胜吧!
有一好,没两好
当盘势溷沌不明,处于盘整的时候,是所有策略的死穴,行情在盘整的时候容易造成讯号反覆的情况,尤其以均线最为害怕盘整了,忽上忽下,忽多忽空的。之前介绍过的一条均线,是使用价格在均线之上或均线之下,来决定多空讯号,这样的方式最怕跳空的情况发生,如果盘势震荡过于激烈的话,此种策略就很容易被巴。那使用两条均线的策略呢?使用均线的好处在于,均线可以缓和激烈价格的波动程度,所以用两条均线交叉策略时,可以减少激烈价格变化的假讯号产生。但是,问题来了,在行情盘整的时候,均线无法拉出,就会产生两条均线纠结的情况发生,进而发生讯号反覆的情况。所以真的是有一好没两好啊!
两条均线进场法
常见的双均线策略应该是短均线跟长均线的交叉进场方式,也就是短均线由下往上穿越长均线时,进场做多;而短均线由上往下穿越长均线时,进场做空。不过这边猎人使用更简单的写法,那就是短均线大于长均线时,进场做多;而短均线小于长均线时,进场做空;大家应该会觉得这样的进场方式,不是会让进场讯号更频繁吗?
这样回测出来的绩效会好吗?就来看看写出来的策略绩效如何吧!
规格与设定-
·交易型态:留仓
·标的商品:台指期
·周期设定:30分K线
·回测时间:2002/1/1~2013/4/22
·回测成本设定:$1000/来回
·回测软体:MultiCharts
进场规则-
(1)当5日均线大于20日均线时,启动买进讯号。当买进讯号启动后,设定最近N根K棒的最高点为作多进场点。
(2)当5日均线小于20日均线时,启动卖出讯号。当卖出讯号启动后,设定最近N根K棒的最低点为作空进场点。
(3)N=3
出场规则-
(1)结算日出场。
(2)停损点设定为120点。
(3)亏损3%出场。
(4)获利超过100点时,指数跌破最近30根K棒低点时多单出场;指数涨破最近30根K棒高点时空单出场。
(5)500点停利。
(6)获利超过450点而且获利回吐30%时出场。
特殊规则-
1.猎人加上一个很简单的神秘滤网,可以发现滤掉超过1/3的进场次数,也让程式绩效看起来更为稳定,以后有机会再告诉大家吧!
2.这边利用之前的的文章参数自动化的撇步!中的技巧,把参数N给自动化,也就是N会随着波动大小变化而改变。 跑出来的相对比较绩效表如下面所示: 其中,原始-没有任何滤网,神秘滤网就是加了简单的神秘滤网, 变动N代表加入让N自动化的方式, 最后,神秘滤网 变动N就是集两家大成。
从上面图表可以知道,加了滤网后,次数减少将近450次,所以平均交易获利也上升超过一倍,胜率也增加不少。不过似乎没有看出加入变动N是否有什么差异。
从上面这张表也可以发现,加了滤网后,净利产生了极大的差距,获利因子也提升不少,虽然最大策略亏损增加了,不过最大策略亏损报酬反而增加了。而且加入了变动N之后,最大策略亏损也减少了,而且最大策略亏损报酬却增加到8以上。
从每年绩效表来看,就可以看出明显的差异所在,最原始的策略,因为进场次数过多,造成策略的不稳定。加入了滤网之后,进场次数减少了许多,但是表现却比较稳定。而最值得注意的是,使用了变动N之后,整体策略变得更加稳定,虽然没有一年是大赚的,但是至少每年都可以稳定赚钱。这边开始就会产生一些撰写策略的迷思了,说真的,不要去要求绩效的最大化,而??是要要求策略的稳定性,当然,可以撰写出很棒的绩效,而且每年都可以稳定赚钱的策略,这是大家所追求的,大家说对吗?想了解实际各个策略绩效表,可以点下面连结进去看:原始,加滤网,加滤网与变动N 其实大家看过猎人写过这么多的策略,可以发现到,使用均线策略所写出来的交易策略绩效,大部分都不差, 当然最原始的策略绩效当然不好,不过经过些许加工后, 其实很多都是有上线使用的潜力。为了要让大家了解程式交易与许多交易策略, 猎人总是展示比较基本简单的交易策略,当然猎人也有很多很不错的程式,有机会会展示绩效给大家看的。 如果大家觉得这篇文章对您有帮助,也不要吝啬分享出去给大家喔!
没有一种策略是完美的,你只能减少他犯错的机会,但是不能限制他不犯错。偶尔犯点小错,总比一次犯大错而崩溃要来的好。
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