可转债申购:明日4.13有2只可申购(坚持多账户申请,才能提高中签率)
可转债卖出:明天无,后天一只新债上市(龙净转债110068),恭喜中签的小伙伴,又可以大吃一顿,明天晚上星球会发布预估卖出价。
正文开始
可转债由于前段时间太火了,申购人数从去年的100多万到现在接近600万,今天的维尔利是0.11,约9户中1户,凌钢是0.0467约21户中1户。有些小伙伴抱怨说,手里5个户,怎么还是不中,这个现在确实难中了。
因为有高有低,目前单账户平均中签率差不多约10分之一了,按照单签收益约200元算,单账户申请数学期望约=200元*0.1=20元。我觉得还是值得坚持的,动动手指,如果越来越多的人放弃了,中签率也许会上去。
可转债打新申购是比较低级的玩法,目前快被玩烂了,接下来猫总会推出高级玩法,可转债保本投资,轮动策略。保本投资的可转债是真正的下有保底,上不封顶,因为保本投资,可转债首先它是债券,到期后,上市公司还钱,所以,钱不会赔。
其次,根据历史上可转债的走势,绝大部分可转债在存续期5-6年内都会上130以上进行强赎,而且一般快则1-2年,慢则2-3年就可以等到。130以上只是起步,150,180,甚至200+都是有可能的。
可转债投资不像打新债,有1000元的限制,打新债几乎无风险,但是也挣不了大钱。但是投资可转债,从二级市场直接购买保本的可转债,资金没有限制,买的多,挣得多。
同时在带领大家打新债的同时,为大家挖掘更多低风险套利的机会。
未来熊猫定投的新战略:长线投资基金定投+可转债保本轮动,短期可转债打新+LOF基金折溢价套利,双轮驱动。
花一份就可以学到四份知识,是不是太值了?自学能力强的老铁们,跟着文章操作就行,需要一对一指导,请私信。
今天先给大家介绍一下招商双债161716的套利原理。
招商双债本身是一只LOF债券基金,规模44亿元不算小,场内基金成交额3000w也不小,不会出现易方达原油那样的跌停。
首先它作为一只债券基金,就算单纯投资它,风险也不大,而且历年收益率还挺不错。
雪球二级市场价格
而且它的波动还很小,近日场内二级市场价格一直比基金净值高0.002-0.004,这样大概溢价率在0.15-0.3%之间。
溢价套利
我们按照0.23%的溢价率计算它的套利收益率如下。
当前该基金限购5000元,如果是拖拉机可以购买6份,也就是3w。
T日场内申购161716,T+2日场内直接卖出,因为溢价近期一直有,可以循环套利。T日申购3w,T+1日再申购3w,T+2日卖出T日申购的份额,然后回款资金就可以继续申购,6w即可形成循环。
单账户盈利=5000元*(溢价率0.23%-0.08%申购费打1折)=7.5元,则拖拉机6个户就是7.5元*6=44元,因为每日溢价率不完全一致,有时候高一点,有时候可能低一点。投3w两日才50元左右,是不是太低了?那要看和谁比较了,余额宝3w元每日1.5元,这么一比是不是就高了?
对了,必须用场内打1折的券商才能做套利,否则这个溢价0.23%还不够申购费0.8%(不打折)呢,这不就赔了嘛,怎么查我的券商是否打1折呀,可以咨询你的券商,不过一般券商都不打折。
如果需要,可以私信。
套利简图
折价套利
如果场内二级市场的价格低于基金净值,就算折价。
折价套利的步骤是:场内买入,然后场内赎回。
如何计算折溢价,简单的方式可以直接查看雪球网站上折溢价(上图),怕不准,可以自己手算,很简单,用(二级市价-当日基金净值估算(参考天天基金))/基金净值即可。
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