由期货日报举办的第十三届期货大赛，最近启动了，很多朋友都在关注，并且经常在群里讨论。
然而我发现，其实很多人根本就不会分析一个交易者的交易方法，他们很容易就被某些表象所吸引，他们会慢慢的被别人夸张的战绩弄的心神不宁，觉得这个市场上真的存在某些无敌的方法…
这一点，其实有点致命。因为，这会动摇一个交易者长期持续盈利的根基。
我们先来思考一个问题：我们到底如何才能够在股票期货等交易中，实现长期持续稳定的收益？
答案其实一直都在，一直都清晰的放在那里。只不过，这个答案太过于平淡无奇，看起来好像非常容易。
答案就是：一致性的执行一套具有正向收益的交易系统。
那么，答案既然如此简单，为什么这么多人就是无法获利呢？因为，想要做到这一点，你必须将自己的认知调整到一个特定的状态，这个状态就是：你坚信这是唯一正确的路。我们必须坚信一件事情，才能够真正的死心塌地的去做这件事情。如果你觉得这样做很对，但是其他方法也都很好，甚至更好的话，你就很难做到。
选择太多，等于没有选择。
为什么那么人都在谈交易信仰，为什么那么多人谈交易中的“取舍之道”，为什么那么多的人谈“大道至简”，其实都有这方面的原因在里面。
你意识到了交易其实是各种各样的取舍，你意识到了交易的根本其实是盈亏同源，你意识到了最简单的方法其实它牢牢的占据着市场的本质，你意识到了你生成的这套方式其实是最好的方法之一。这个时候，你会对你历经千辛万苦而生成的自己的交易体系产生无比强大的信任，进而，你就会生成的自己的交易信仰。
也就是说，交易之所以如此困难，是因为交易者一致性的执行一套期货交易系统，是非常非常的困难的。
影响因素有很多，比如，生成交易系统本身就极其困难。然而，相信这个市场上有神奇的方法，也是非常重要的一个因素，因为这会让你无法稳定的执行。尤其是当你的交易系统处于不利期的时候，你会想，其他人的方法都那么厉害，而我系统竟然如此垃圾……我还是想办法优化一下吧…
这个想法一旦开启，是很难停下来的，你会在追求完美的路上越走越远…
那么今天，我就挑选一个账户，给大家展示一下我们如何客观的，科学的看待一个人的交易过程。
在第十二届的期货日报大赛中，有一名战绩惊人的选手，他是程序化组的冠军，他的战绩有多夸张？
67天，只有一天亏损，交易胜率达到了98.5%，盈亏比达到了惊人的10.90。这个战绩很容易就让人产生挫败感。有很多朋友都问过我这个人到底是怎么做到的，他们根本无法想象交易可以做成这样…
有的人因为根本无法理解，为了避免对自己的系统产生怀疑，他们只能说，这可能是假的…现实中根本就无法实现。然而，很明显，这是真的。那么他到底是怎么做到的？
看一个交易者的能力，先看他的交易风格。交易风格通过盈亏来源即可判断：
很明显，这是一个纯日内交易的账户。那么交易频率如何，是不是那种超级的高频呢？
我们看一下手续费占比：
手续费占比很低，这说明了什么？这说明确实是一个日内交易的策略，但是，交易频率并不高。很明显，这不是超级短线。再来看盈亏来源：
主要收入来源是菜粕。
我们再来看看他在菜粕上的具体数值方面。
亏损了2000块钱，亏损了155笔。2000/155=12块钱，也就是平均亏1个点。止损是非常小的，可能实现了0止损，或者是3跳以内止损。
从另外一个数据也可以看出，官方统计他的胜率是98%以上，然而，其在他主要的交易的菜粕品种上，盈利了355笔，亏损了155笔。这个胜率是根本不可能达到98%的。所以如果数据没错的话，只有一种可能，那么他的止损很多实现了0止损。
那么就很明显了。
这是一套基于日内短线的，形态识别类的交易策略，因为频率并不太高。可能风格是入场后行情就要启动，如果不启动就止损掉。这种风格如果是程序化的话，那么估计参数应该是比较多的，否则无法较好的过滤行情。
那么，这套方法，是因为过于厉害才实现了这么高的胜率和盈亏比吗？在这里，我们看一下账户规模。这个账户的规模是2万元。如果这么高的胜率和盈亏比可以持续，相信策略的拥有者不会使用这么小的资金去交易，所以，答案应该是他也不知道自己的这套策略这么牛…有人说，可能是因为这种策略本身资金容量就小呢？再怎么小…也不会小到只开一手。
另外，这个策略主要交易菜粕这一个品种。如果这套策略真的如此霸气，相信交易其他非菜粕，高波动率的品种应该更无敌。为什么主要交易菜粕？
所以，综合而言，我认为，这套策略本身确实是具有正向收益预期的，然而，它也恰好的赶上了菜粕的走势与策略极度匹配，所以才造成了如此高的胜率和盈亏比。
就跟苹果刚上市有行情的那段时间一样，你随便上一套策略，胜率都能接近80%，然而，现在呢？行情过去，它的威力会趋于正常。
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