一位前辈归隐之后，也来说说期市真相只能随缘领悟

　  闲下来后发现跟身边的人交际变得越来越少，究其原因，是觉得期市是个单打独斗的场所，尤其是业界外的其他人似乎没有深交的必要。并不是缺少说话的朋友，而是少有理解自己读懂自己的人。对于业外人士，这个行业我也懒得解释太多，隔行如隔山。我们生活的世界很虚伪，不愿为了迎合他人而伪装自己。独处只要不空虚就好。

 

　　闲来无事咱打算攒鸡毛凑胆子说一说期市里面的事情，给大家说说一个从业二十年投机市场老鸟眼里的期市感受，力求描述真实客观，看官理解与否随缘就是了。

　　一、价格比人心真实

 

　　最真实的就是价格，最复杂的是人心。

 

　　人都说期市走势里面充满骗术，其实，期市就算有操纵，盘口也是一点也藏不住的展示给大家的，期市可比社会干净多了！在目前的期货市场里，市场容量足够大，参与人群绝对广泛的前提下，已经没有绝对的整体控盘操纵，价格走势由众人博弈形成合力，再大的机构也只不过是市场合力的一部分。

 

       价格被人们认为不真实，认为看到的走势是被人骗，实在是人的心气和情绪的变化导致的行为推动了价格，阴极而阳，阳极而阴。所谓的陷阱也是由人的极端情绪推动形成。市场里不缺既聪明又自负的人，也逃不脱心中疑虑所造成纠结，到最后自信心和希望破灭导致意志力的崩溃。当你认为不断的被市场愚弄的时候，有必要反思自己对市场走势的N多的不认可背后的东西。

 

      大大小小的市场参与者就像蒲公英，看似自由，却都是身不由己。商业社会里和社会融入程度越深，人越偏离本真，期市生存之法在于少一些自以为是的揣测和推断，少一些心机多做一些顺应市场风向规律的事。当然，等你磨练成期市高手的同时也就意味着难以融入社会，难以和社会上的人打交道。不信，就走着瞧。哈哈。

 

       二，“我”是谁

 

　　看到这个题目大家也许觉得好笑，难道我这么大个人了，连我自己是谁都不知道吗？

 

　　实话实说，对于众多的期市参与者来说，您还真不知道自己是谁，无论您是现实生活中叱咤风云呼风唤雨的人物，还是普普通通的底层百姓，只要您到了期货市场，我说了你不一定信，恐怕十年之内都不一定完全清楚自己的能力，有的人一辈子都不知道自己的斤两。

 

       投资者不知道自己是谁最普遍的表现行为是——做超越自我能力的傻事！比如说，把没抓到的行情认为是自己的损失，而不考虑为什么自己抓不到，难道不是某种层面的力所不及吗？再比如，做单子想把把长短通吃。期货市场具有无限的包容性，各种人各种长短玩法都能找到自己的生存空间，难道我长短通吃不对吗？呵呵，有道是，上天给人开了一扇窗的同时往往给你关上一扇门，到头来我们不得不承认能力的局限性，我在期市生存了20年，见到的投资者也是数以万计，结论是个人“擅长”的范围确实有限。如果人能做到次次长短通吃，那用不了多久你的资金就会几何级的增长，巴菲特算个屁啊！可为什么没有人能超越？反而我们账户资金却逐渐缩水呢？人生有一个规律——自作自受，然而，更多的人在挫折面前做的是怨天尤人。恐怕会有不少人感叹，如果我们能安守一颗平常心，耐住性子把自己擅长的事情重复来做，情形也会比现在好得多。当然，人生的命运有一半在自己手里，另一半在上天掌控。人的努力越超常，你手里掌握的那一半砝码越重，关键是努力对了方向。

 

       个人认为，求专求拙比万事能的结果要好，清楚自己的能力，做力所能及的事。成熟需要时间，只有走过来的路，人才会明白是否是弯路。自我认知的路不曾走过怎会懂得。人是世界上最复杂的动物。人性、行为并不完全受控于人类的意志力，它会被多方面所影响，其中包含；遗传，环境，经验，社会因素等等。有时候，有的人即使想改变自己，他也未必真的有能力做这件事情。期市里面很少有人发自内心追求改造和修行，但凡能成功的，大都是生活压力逼迫下硬着头皮奋力拼搏才成功的。

　　三，求“神器”

 

　　我们都有过孜孜不倦的寻求圣杯的过程，可屡经跌撞之后，才知道寻宝的路竟然如此艰辛。网路上大大小小的神仙身手不凡的兵器怎么到我手上就不灵了呢？这其中的缘由，第一，是任何方法都有适应性范围即局限性；第二，神仙本身就是个亏货。我们之所以被骗是因为我们不懂所以上当。编造一套理论的功夫比能够赚钱可容易多了，怎奈新人没有鉴别能力。说句得罪人的话，网上写文章基本上为了拉客需要，如果他有本事赚到钱，自己闷头赚不就得了，我还怕人知道给我找麻烦呢，还用得着天天写文章忽悠客户吗？说到这，咱有点悲催的感觉，网上文章我也写过，也没少写，咋没拉到客户捏？哎，也是力所不及！拉客能力和交易能力毕竟不是同种功力。

 

　　圣杯在哪里？初级阶段在于学习基础的技术知识，这种积累最基本最需要的功力，如果不掌握此项功夫，哲学思辨再高也是空中楼阁。虽然有的人语言组织能力相当的强，思维境界相当的高，让我们佩服的五体投地，让咱膜拜的大师你让他做交易却一塌糊涂，究其原因有一部分就是基础能力没有。中级阶段是自己交易的总结，把自己交易心路记录下来，定期总结反思，找出自己常犯的错误，就能逐渐理清思路走向正确的方向。说到这，大家应该清楚了，圣杯是在自己手里。到了高级阶段，也就是能稳定盈利阶段，比的是对待得失的境界。有的人说，我觉得自己技术可以了，可我为什么还亏钱呢？这其中的原因主要是患得患失比较重，行情一得瑟，怕亏不敢去赢，技术就无法正常发挥。我一直和朋友们强调的人的承载能力就是指的这方面。人要清楚行情的正常震荡范围，要能承载包容这种震荡，正确的给行情性质定性，不至于被行情震荡洗劫。恭喜你，圣杯在手你已成功了一大半了！

　　四，论规避风险

 

　　趋利避害是我们人的本能，也许大家认为期货市场是风险投资场所，我们投机过程规避风险岂不是人之常情？不管你愿意听与否，跟你说，众多的人，无论机构和散户，最终只是这个市场的奉献者，这是市场设计者设计的让市场存在的基础。想与众不同成为市场的提款机，必须有异于常人的思路和本领。所以说，想时刻趋利避害岂不是入了市场设计者的套中？一个时刻想着不承担风险，一门心思想赚钱的人，就不适合在市场里。这种人就是找到我也没法帮，钱是他的，喜赚怕亏不具备合理的风险承载能力的人，我能替他背这份承载能力欠缺的责任吗？没有道理的事情！其实，我自己交易绩效比替别人交易更好一些的根源，也是自己能够承受合理风险。我最近这些年来和人交往的时候，能不能帮，也总是在考察人的承载力。不想做无用功。

 

　　众多交易失败的根源还在于目光短浅，境界决定结果，当你从业年头足够长时，交易结果优劣归根结底在于人性。看似有理有据的交易为什么还会亏钱，因为你天天像没头苍蝇式的乱撞，所有的交易依据只是根据表象和细节随心感受，患得患失而交易逻辑混乱。一天交易结束，对照图表看看，有多少交易是随性的交易？人都是自己骗自己玩的，能否超越人性藩篱决定最终出口。这其中承载、耐心和理性是期市生存的王道。

 

　　五、论期市大成之“偏执”

 

　　小成需要技巧，而大成则需某种程度上的偏执。有闪展腾挪的灵性的匠才只能做到糊口，而且，这种人的概率不足千分之一，随着每天盘面的变化而决定去留的交易者，几乎不可能赚到钱。而绝大多数人却在其中乐此不彼，直到囊中资金消耗殆尽。常态社会认可的会来事的完人在期市并不能保证有大的成功，期市大成需要匹配的偏执，这种一根筋的固执和大人物的素质有类似之处。考量人定性宏观格局大小能力和执行力上的执着度，还要敢输敢赢。任何赌博游戏对于大部分人来说都是不公平的，制定游戏规则者对于人性弱点的了解有着天然的优势和利用。既然是赌博，那必然有输有赢，如果你幻想每次都赢，那你不适合这个游戏，因为过于关注结果会让你人性的弱点无限放大，最后血本无归。人如果不能超越社会大众共性及自我认知的局限，只能是任由市场宰割的羊群。我想说，期市的磨砺改变人的性格和信念，人的一切痛苦，本质上都是自己无能。而真正能让你倒下的，是内心承载力的绝望。记住，你所受的苦，将照亮你未来的路，只有能经历最痛苦的坚持还能硬着头皮挺过来，才能走向胜利的金字塔尖儿。偏执的本质是一种饱经磨砺后对人性得失的超越和自信的坚持。

 

　　六、林林总总的期市错觉

 

　　面对决策的失误，我们缺少的不是智慧，殚精竭虑的试图找到各种方法应对行情劳而无功，却是缺少坦诚面对的那颗心；面对行情，我们畏手畏脚或如惊弓之鸟，不是看不清局势，而是此时的心比走势得瑟的更厉害，细节计较太多而缺少对得失的承载力。

 

　　为什么新人什么都不懂却容易赚钱，恰恰因为无知者无畏。

 

　　面对同样的走势为什么别人赚钱我赚不到——因为比智商更重要的是品质、是情商，境界的比拼才是胜负的关键。人家的心不随眼前行情起伏震荡，有完全的入市的勇气，还有更博大的胸襟气度和顽强的意志品质。这才是大智慧！

 

　　为什么我懂得很多了，仍然不能稳定赢利？——那是因为你自以为自己什么都懂了。以为长大了而被子盖横了的时候，是在相当长的阶段具有的感觉。交易经验的积淀过程漫长而持久，三五年刚刚入门。

 

　　当人把复杂的行情看得简单时，离赚钱也就不远了。然而，人们往往对简单的真理视而不见，他们觉得这是对他们智商的侮辱。

 

　　为什么有的人讲话逻辑性很强也很有说服力，可行情却不按他说的走呢？——因为他是外行。期货走势分析的逻辑是博弈属性。需要的是匹配的专业知识。尽管一些人的观点很能说服人，但是，不能把握主导因素就不入流，赚道理错行情的事情多了，这个行业里说话头头是道实则泛泛之辈的全能专家相当有忽悠力。

 

　　一股脑写了很多，朋友希望我多写一些，其实，想一想，有些话不如不说，说多了不好。都隐退了，应该是修身养性，反思自己的短板，还在网上闹腾啥呢，我还是一边品茶一边玩我的紫砂壶去吧。

 

       这位前辈既然隐退，就不写出处了。

推荐阅读：

八种著名的交易系统

拉瑞.威廉姆斯跳空交易系统 

拉瑞.威廉姆斯简介：

△拉瑞.威廉姆 

威廉指标的创使人、当今美国著名期货交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元，现就职美国国家期货理事会。

跳空交易系统基本理念：

拉瑞.威廉姆斯在其著作《短线交易秘诀》中称，该系统是其研究过以及交易过的最值得信赖的短线形态，许多系统开发人员都把它纳入实务操作当中。从某种意义上来说，这是一个心理交易系统，主要是量度过度的情绪化反应，导致的价格突变。其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转、另一波凌厉的涨势蓄势待发。

系统买入机械规则：

⒈收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；

⒉开盘价低于昨日最低价1%；

⒊收盘反弹至昨日最低价以上。

维克多.斯波朗迪123法则交易系统 

维克多.斯波朗迪简介：

专业证券操盘手、基金管理人，被《巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造自1978年到1989年连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。

辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多.斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为123法则。

⒈首先趋势线被突破；

⒉上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低（即只发生试探前期高低点行为）；

⒊下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。

尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。其基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。

系统买入机械规则

⒈收盘价高于10日前的百日最低收盘价（验证回升）；

⒉百日最低收盘价小于10日前的百日最低收盘价（验证已创新低）；

汤姆.迪马克TD价格区间交易系统 

汤姆.迪马克简介：

SAC执行副总裁、债券基金经理VanHosington的CPO合伙人、40亿美元对冲基金经理利昂.库布曼的特别顾问、芝加哥商品交易所最大的个体交易商之一查里.迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索罗斯、摩根财团、花旗银行、Goldman Sachs、IBM和UnionCarbide等在内的大金融机构的顾问。

汤姆.迪马克对于技术指标的背离有着创新认识，有一定证券分析基础的读者都知道，指标的超买超卖情况是技术研判的一个重要因素。但汤姆.迪马克则认为关键不在于是否超买或超卖，而是在于指标在超买超卖期运行的时间。为准确度量股票买卖压力情况，更提出了TD DeMarkerⅡ指标的创建方法。

将所有的价格运动都与确定的供给和需求水平联系起来。分子的值由两个买压度量标准组成。在8根K线图中，将当日最高点减去前一日收盘价的差值加到当日收盘价减去当日最低价的差值上。如果当日最高点低于前一日收盘价，则该买压部分就赋予0值；

分母由8日分子值加上各自卖压值组成。卖压由两个度量标准组成。第一个部分是前一日收盘价减去当日最低点的差值，如果为负值，该卖压部分就赋予0值；第二个部分是当日最高价减去当日收盘价的差值，将两个部分相加，然后将所得值加上分子的值就得到分母。

TD DeMarkerⅡ指标，以买压、卖压的视角来评估证券价格运动，为我们提供了新的视角，我们依据其在超买区运行6天以上构建TD价格区间交易系统（超买区指TDDeMarkerⅡ指标值在60以上）。

劳伦斯.麦克米兰波动性交易系统 

劳伦斯.麦克米兰简介：

公认的期权交易专家、1982年至1989年间，在ThomsonMckinnon 证券公司任高级副总裁，主管股票套利交易、1989至1990年间，负责PrudentialBache Securities产权期权交易部、现任麦克米兰分析公司总裁。著有《期权战略投资》、《McMillan论期权》。

波动性交易基本理念：

波动性是指股票价格变化的速度，可采用标准差公式计算，并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较，如10天、20天、50天，以及100天。

系统买入机械规则：

⒈历史波动性呈空头排列，即波动幅度越来越窄，暗示暴风雨前的宁静。

⒉计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100，求其标准差。

⒊ac、ao指标连续5天下降（指标计算详见混沌理论一章）。

马丁.普林格摆荡交易系统 

马丁.普林格简介：

当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一，目前担任普林格研究所所长、《市场评论》杂志主编，曾获加拿大技术分析协会杰克.弗罗斯特纪念奖章。

系统思想：否极泰来，当价格处于极端摆荡价位时，反转在即。该思想还可与成交量摆荡结合使用，验证二者的汇聚效应，更可提高胜算。

系统机械买入规则：

当日收盘价与28日移动平均线的比值，少于-10。

康斯坦丝.布朗衍生振荡指标交易系统 

康斯坦丝.布朗简介：

证券分析大师、基金交易员，主创空气动力投资网站，每天发布公告。

系统思想：对RSI相对强弱指标进行三重平滑，其计算步骤如下。

⒈计算14日RSI指标；

⒉计算14日RSI指标的5日平均；

⒊将第2步计算结果求3日平均；

⒋求第2步、第3步计算结果的差额，以柱状图标示。

海龟交易系统 

查德·丹尼斯简介：

大名鼎鼎的海龟派创始人，从400美元做到2亿美元，叱咤华尔街。但是1978年和1987年惨败，亏损50%，他个人亏损超过80%。1988年后，管理基金宣布关闭，他没有再次崛起，也宣布金盆洗手，不再参与投机市场。

著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则。海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。丹尼斯证明用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。

核心交易思想：

1、当价格突破20个交易周期最高点的时候入场。

2、当价格跌破10个交易周期最低点时离场。

系统一：

入场：以20日突破为基础的偏短线系统 （价格超过前20天的最高价或最低价 ）

离场：对于多头头寸为10日最低价，对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破，头寸中的所有单位都会退出。

系统二：

入场：以50日突破为基础的较简单的长线系统 （价格超过前50天的最高价或最低价 ）

离场：对于多头头寸为20日最低价，对于空头头寸为20日最高价。如果价格波动与头寸背离至20日突破，头寸中的所有单位都会退出。

海豚交易系统 

核心理念：顺势交易 右侧下单

通过在趋势判断时段使用均线和MACD趋势型指标确定趋势达到交易时段的顺势交易；

通过在进出场时段KD 指标的金叉和死叉顺势下单达到交易时段的右侧下单。

海豚交易系统使用的技术指标和参数

MACD（5，34，5）

KD（8，5，3）；（8，5，5）

MA（26，52，104，360）

Envelope（26－0.618%；0.309%；0.0955%）

Time（M1－M5－M30；M5－M30－4H；M30－4H－Day）

1）交易时段选择规则

根据个人的交易习惯选择你的主交易时段。判断的原则是你原来擅长的交易时段就是你要选择的主交易时段，主交易时段的上一个时段就是你的趋势判断时段，主交易时段的下一个时段就是你的出入场时段。

2）趋势判断规则

在趋势判断时段中使用MA26均线和MACD 来判断目前你的主交易时段的趋势。

价格在 MA26 以上，MACD Value> Signal >0，趋势为多头市场，做多；

价格在 MA26 以上，MACD Signal> Value >0，趋势为上升回落或者上涨调整，多单平仓，尝试做空；

价格在 MA26 以下，MACD Value< Signal <0，趋势为空头市场，做空；

价格在 MA26 以下，MACD Signal< Value <0，趋势为下跌反弹或者下跌调整，空单平仓，尝试做多

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