2008年交易的教训(Brent Penfold)

2009年05月30日 星期六 15:58

 

 

我不知道未来会怎样，唯一能控制的是我所选择执行的交易计划。它是唯一我所能依赖的罗盘，它使我可以通过市场中未来未知的价格漩涡，使我到达安全理智的目的地，账户中的资金不断增加。

　　对我来说，2008不是进行试验的一年。它不是偏离已经过证明的交易计划的时候。2008也不是开始抄底的一年！ 2008年是保持可预测性并坚持交易计划的乏味的一年。

　　我的交易计划相对简单。最重要的组成部分是资金管理。我试图将任何交易中的风险控制在账户余额的百分之一以下。通过这样做，我所进行的任何交易对我都一样，如果我错了(我的交易过半都是错的)，也不会对我造成太大损失。很简单。

　　我的交易计划的第二个组成部分是我的交易方法。我是一个所谓的机械式或系统化交易者。在指数和外汇期货上利用短期和中期模型进行交易。我的短期交易持续1到4天，包括趋势持续、反趋势、波段形态。我的中期模型寻找平均持续12天的交易。我的中期模型利用趋势持续形态进行交易。

　　我所有的模型(短期的和中期的)关注于在各自市场中经常出现的单一价格形态。

　　我认为，交易计划的第三个组成部分是我的交易心态和知识。有人认为心理是交易中最重要的组成部分，我完全不同意这些人当中大多数人的意见。我当然认为它是重要的，但不是最重要的。如果你的资金管理是正确的，并将此与真正具有正面预期优势的方法相结合，那么交易就变得像把点连成线那么简单。这就是我所做的一切。我寻找交易形态，风险小于账户余额的百分之一。如果个别风险对于我的账户来说太大，我不会进行交易，由于每日波动性的激增，这种情况在2008年全年经常发生。当我进行交易的时候，实际上成功的时候少于一半，所以必须尽力成为最好的失败者，因为这是最常发生的结果。这并不使我担忧，因为我将亏损控制在很小，我的赢利更大。

　　一旦你转过弯儿来，交易实际上变得很简单。交易当然不是件容易的事情，但当透过清晰的日光来观察它时，它是非常简单的工作——但只有在你坚持你的交易计划的条件下才是这样。在2009年全年，这仍然会是我的方法——通过明智的资金管理来管理风险，通过遵循我的短期和中期模型进行有优势的交易。