编了20多年的程序，最近3年沉迷于期货程序化中，走过一些弯路，尽管，客户只要能够描述出来其开仓平仓的大致非感觉和盘感的开平仓理由，我都能在1小时甚至很短时间完成其程序化，并在TB中对历史进行开平仓信号显示，并能很快测试出历史挣钱、回撤等情况。但是，这儿，我想谈谈很多人对程序化的误区。
误区一：客户的某些经验，实际上是某个产品的某个特定行情才能挣钱，而如果此经验程序化，那么，他看不见的一些震荡行情，会很快把趋势中挣的钱消耗光。因此，此经验，如果变成程序，最多，也只能半自动程序化，也就是感觉有趋势和行情出来的时候打开程序，或者看着信号人工下单。
误区二：客户的某些经验，普遍存在编程中所说的未来函数。如MACD红柱逐渐变长，可以下多单或者多单一直持有或者加仓。但是，殊不知，如果是15分钟红柱或者就算5分钟周期，一根K线内红柱长短是根据收盘价close而逐步变化的，也许盘中close在最低价low的时候红柱是短于上一根的，而收盘阳线红柱长于上一根15分钟的macd值，那么，程序要么本根错误的处理平仓，导致客户感觉：程序为何这么处理，如果我下单绝对不会这么平仓。这就是典型的未来函数，对未来进行偷价。因此类似这样的经验，真正按程序做出按收盘价或者前多少根K线的固定值进行开平仓，立即这客户的经验也许效果十分不好。
误区三：某些客户，痴迷于垮周期进行趋势判断，大周期决定趋势方向，小周期进行下单处理。此方法确实很好，在手工下单中被很多人经常使用，但是，多个周期的眼睛观看十分的累，还不说多产品的判断了。我也做了很多尝试进行完全程序化操作。但是，其中产生的隐形未来函数可以说太普遍了。导致做出的程序的历史测试十分的漂亮，回撤也十分的小，但是，一旦实盘，效果非常的不好，偷价现象导致30分钟后才发现30分钟前有个开仓信号但是实际却是没开仓。
误区四：很多客户的经验和盘感没法程序化。没法量化的东西是没法程序化的。另外一个是类似很多找支撑压力的划线方式很难程序化，10个人有9种画支撑压力的斜线或者平行线的方式，怎么程序化，包括箱体突破等都很难量化的，也许是我现在能力还不够，但是，确实我现在做不到。
由此，多个高手和我都是好朋友了，但是，每次他们都说我保留不帮他们实现他们经验的程序化。本人尽管曾经很快的帮助一些人实现了他们的想法，但是，这些也许只能盘中显示一下开仓平仓信号，而这些信号多少存在未来函数，导致只能进行参考而已，需要配合其丰富的期货经验进行手工下单。
真正的程序化，并不是说以上的经验不需要，而这些经验，也许是一根梁，要形成一个比较完美的程序化要自动交易，必须辅助以50%-80%的别的编程经验和代码的完善，才能形成一个美好的建筑。
其实，我现在最多关注和研究方向，在于数理统计和寻求众多包括很多指标的历史数据相关性的研究，也包括产品之间的相关性的正相关负相关等研究。而很少对某人经验十分在意。但是，这些经验，曾经帮助他挣过很多钱，犹如祖传秘方传授给了我，而我不帮其程序化，确实在感情上好像有点对不起他。而说心里话，这些经验，也或多或少对我的编程有一定的启发，我的很多程序中的1-2个思想火花点也就来至于这些高手。
现在，启明星策略，已经形成了比较完美的一号、二号、六号、七号全自动策略，三号、五号的期货伴侣的喊单策略。全自动的策略收益风险比都在4-5以上。这是题外话了。
总之，程序化的道路十分漫长任重道远。我也愿意结交无论手工交易还是程序化交易的众多高手。共同致富。
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