昨天我们聊了绝佳机会绝佳进场的内在逻辑,聊完之后,这个系统的框架也就建立起来了。这个工作完成之后,我们还需要做一个工作:往系统里填充细节。
之所以要填充细节,主要是提高成功率和盈亏比,以追求更为稳定和更大幅度的收益。
主要的细节包括四个:一:操作活跃股;二:不操作有暴跌走势的股票;三:控制止损幅度;四:只做早期回调。其中,前两者是努力提高成功率的,后两者是努力提高盈亏比的。
一:操作活跃股
股票越活跃,多空竞争就越充分,价格走势的有效性也就越强,因此,我们要操作活跃的股票,而不要操作不活跃的股票。
比如中石油:
大家可能会觉得,中石油这种大体量的股票,技术分析不好用是正常的,但不是,在中石油交易量比较大的时候,它的底部结构也一样是有效的。
这是去年6月份的走势。去年3月初,还有一次区间套的操作机会:日线绿柱堆内背离,M30小绿柱金叉进场。大家可以自己在价格走势上比划一下。
这样的案例充分说明了成交量的重要性,尤其是非常活跃的个股,比如昨天距离的可立克,底部结构的意义就更大:因为有底部结构,市场有了第一步的拉升,然后,有资金涌入,进一步推动了市场的上涨。
所以,关键就是,怎么定义个股“交投活跃”?
首先要明确,个股放量,是指上涨的时候放量;然后,我们从两个角度定义放量:一:从绝对值的角度,普通的个股在上涨过程中换手维持在5%-10%,创业板的流通盘少的个股,维持在10%-20%;二:从相对的角度,与前一次相比,本次上涨不能缩量。
符合这样两个条件,我们就认为,个股比较活跃,可以操作。但如果与之前相比,上涨量能萎缩,操作价值就低了。
二:暴跌走势
如果市场在回调的时候,下跌速度过快,走出暴跌走势,则,交易的价值也比较低。因为,在快速下跌之后,市场一般比较谨慎,因此,难以很快走出上涨行情,往往有一个反复整理的过程。
这样,我们需要定义暴跌走势,以鉴别出有暴跌走势的股票,删除这样的股票。
我们会发现,直接在日线上定义暴跌,以日线快速下跌、出现大绿柱为条件是不可能的,因此日线的反应太过迟钝。所以,我们借助日线,以M30的大绿柱为信号。
一:通过日线定义上涨周期和下降周期,因为日线走势相对简单、易于理解。
二:到M30找对应的时间,然后,在上涨周期找面积最大的红柱堆,在下跌周期找面积最大的绿柱堆,如果绿柱无论在长度和面积上都超过红柱,则为暴跌走势,不可操作。
我们能够看到,这次的最大绿柱,尽管在长度上长于最大红柱,但是,在面积上更小,因此,并非暴跌走势,可以操作。
三:控制止损
说完前面两点关于成功率的,我们来聊后面两点关于盈亏比的。
想抬升盈亏比,有两个思路:一:控制止损;二:保证盈利。所以,第三条就是用于控制止损的;第四条则是希望尽可能保证收益。
在控制止损上,我们采用最简单的方案:简单粗暴地要求进场点处于回撤区间的50%以下。
之所以这样要求,是因为,如果进场点满足要求,则,价格即便假突破,我们也能满足“盈利=止损空间”的平保要求,也不用担心亏损了。
而一旦加入这样的要求,很不幸,可立克的这次进场就不满足条件了。
在这里,我们可以说明为什么昨天我们要用可立克做案例了:只有我们看到涨幅如此优秀的个股被删除,我们才会真正深刻去思考,我究竟以什么为准,来确定是否加入某一个筛选条件?
是以单次大幅拉升的深刻印象为准,还是以大量复盘的数据为准?
答案不言自明。
如果大量数据的测试显示,严格控制止损,确实有利于提升盈亏比,那么,我们就要忍着痛苦,放弃这个极其闪光的个案了。
当然,也可能是反过来的结果,数据显示,进场位控制在回调区间的50%实无必要,那么,此时,我们也需要毫无顾忌地抛弃这个筛选方法。当然,方法要抛弃,不意味着思想也错误,我们还可以再去设想其它的控制止损的方案。
所以说,量化交易是全脑交易,既有理性的剖析,也有想象力的闪光。
四:控制回调的位置
我们昨天已经说过,在一个波段上涨中,回调的操作价值是依次降低的,第一次回调的价值最高,第二次其次,第三次及以后,基本就没什么操作的必要了。
因此,为了保证后市的上涨空间,而不是买进之后就面临小红柱的窘境,我们应该控制回调的位置,不做太靠后的上涨。
当然,我们还是能够找到持续上涨的反例的,但对我们来说,重要的不应该是概率吗?
五:总结
我们简单总结了四个优化绝佳机会绝佳进场的思路,这四条,我对交投活跃的重要性是最有把握的,它应该适合所有人,但是其它三点,大家还是应该多做测试,看看是否适合自己。
当然,正如同我们上面说的,方法不合适,未必思想就不对,我们还可以顺着这个思路,找到适合自己的具体方法。
当然,我们跟大家做范本,还是要按照现在这些来,所以,明天我们就总结一下昨天的内在逻辑和今天的细节,把绝佳机会绝佳进场的交易顺序跟大家理一理。
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