如何设计特定行情的交易系统

上周我们说，六个进步的阶段，有两次跨越是比较重要的，今天我们来聊第二次：大而全的交易系统跨越到操作特定行情的交易系统。

这个跨越之所以重要，是因为，大而全的交易系统不考虑操作的效率，力图抓住所有的上涨，这样，难免产生大量的废单、错单，带来连续的亏损，所以，资金曲线难看；做特定行情的话，是只做效率最高的机会，因此，资金曲线平稳向上。

我们知道，资金曲线平稳向上是我们做交易的终极追求，因此，这次跨越是重中之重，不可忽视。

所以，我们就来聊一下，为什么我们会倾向于设计大而全的系统，以及，如何设计特定行情的系统。

一：大而全的诱惑

我们每个人设计的第一个交易系统，往往都是大而全的，把自己懂得的所有东西往一起堆积，比如，底背离进一笔；突破和趋势延续加仓。唯恐错失了任何的上涨。实在不行，还可以加一句：波段回调结束再度加仓。

为什么我们禁不住大而全的诱惑？

因为追求安全感的本能。

一旦在一个上涨之初没有进场点，我错失了一个上涨，我就会害怕：万一后面大涨怎么办，我岂不是要踏空了？

于是，为了避免这种担心，我们设计了无比复杂的进场组合，增加各种机会，以把握住所有的行情。

但是，我们没有考虑过，这世界上没有绝对的好的事情，任何能够为我们带来收益的进场，也同时给我们带来了风险。

比如，我曾经在设计某一个交易系统的时候引入了我们当时讨论突破时使用的筛选条件：价格上涨，之后回撤超过50%就不做了。但如果这样，就会错失很多大涨的起点。

所以，就把条件修改为“价格和DIF回撤均超50%”，这样，就可以操作“价格超50%，但DIF不超50%”的情况了。考虑到在趋势初期，DIF回撤一般远小于价格，这样就能加入很多单子了。比如上图的机会就可以做了。

这样就可以了吗？增加了更多的单子、更多的单笔盈利，总利润就有增长吗？

才不会这么简单。

我们复盘1300多笔，新增加的这类单子仅仅带来4个点的利润。

当然，大家可能觉得，4个点的利润也是利润呀，但考虑到手续费、滑点等交易成本，这点利润其实带来了巨大的亏损。

所以，大而全是追求利润的，但很可能走向它的反面：大量良莠不齐的单子，可能会毁了一个交易系统。

因此，我们要从这里出发，继续往前走，去设计特定行情的交易系统。

二：从“大而全”到“一瓢饮”

“过去”本身往往具备打开“未来”大门的钥匙，大而全的交易系统，也可以帮助我们走向“弱水三千，取一瓢饮”的交易系统。

怎么做到呢？

对交易系统的买点严格分类，然后，统计不同类型的买点的具体成绩，只做最好的那一类。当然，在分类和复盘中，也可以对不好的买点再做细分，或者再做优化。

比如，我们当时把买点分类为“价格不超50%，DIF也不超”、“价格不超50%，DIF超”和“价格超50%，DIF不超”三类，最终发现，第三类很差，没有意义。

于是，我们仔细探究了那一类，发现，在波段反弹中贸然进场的单子太多了：

于是，我们把这类单子，再度细分为逆势的和顺势的，这种情况下，这类单子的表现也比较好了，因为，我们只做顺势的。

这样，我们就删除了逆势的情况，把一个大而全的交易系统改造为只做特定行情的系统。当然，这个改造并不彻底，真正彻底的，是只做里面最好的那一类。

大家可能会问，如果我不再设计大而全了，直接设计一瓢饮，应该怎么设计呢？

有两个思路。

三：一瓢饮的思路

值得强调的是，在单个标的上，我们只做特定行情，只抓效率最高的机会；但是，这种思路不仅仅局限于此，在多个标的中，我们只做符合这种特定要求的股票，其实，也可以帮助我们完成选股过程。

因此，一瓢饮的思路不仅有助于期货交易者完善资金曲线，也有助于股票交易者解决选股问题。

思路一：该发生的发生了，但更为剧烈。

这是总原则，在这个总原则下，可以有无数的具体方法，我们谨举一例：

在大盘上涨的时候，个股（行业指数）会跟随上涨；在大盘下跌时，个股（行业指数）会跟随下跌，这是“该发生的都发生了”，但是，如果我涨得更多，跌得更少，那我就更猛，后市也更为看好，这就是“更为剧烈”，我们可以借此完成选股（行业）的过程。

比如，我们之前聊选股思路的时候，曾经说过三个大的思路：先于大盘见底；真实涨幅大于大盘；先于大盘结束回调，其实都是这样的。

比如酿酒：

值得说明的是，下跌情况更能反映未来上涨空间，出现跌不动的情况，是最值得买的。所以，最早2的时候买；如果觉得不放心，要等拉升情况出现，最晚也是4买入。

这样的买进，最早的收益就远远大于大盘。

这种思路其实就是强中选强、优中选优，绝佳机会绝佳进场其实也是这样。

一波上涨之后，按照涨跌轮换，应该有一波下跌，我也果然有，但是，我下跌力度小啊，是小绿柱啊，所以，是绝佳机会。

大家也可以尽情去想象其它的强势机会，并设计交易系统操作它们。

思路二：该发生的没发生。

也就是所谓的“该涨不涨，必然大跌；该跌不跌，必然大涨”。

这个思路在消息面炒作里经常使用，如果出现利空不跌，就可以买进；如果出现利多不涨，就需要卖出。

所以，在熊市里，一般人关心利好消息，我们可以同时关心甚至更关心利空消息；在牛市里，一般人害怕利空消息，我们却同时担心甚至更担心利好消息。这也是逆向思维的一种吧。

当然，我们是做技术面的，需要从技术面的角度提出这个思路的利用方法。

比如，MACD金叉是价格拉升的结果，根据趋势延续，应该再有拉升，但如果此后拉升幅度小，拉不动，该涨不涨，很可能就要跌了；同样，MACD死叉是价格下挫的结果，根据趋势延续，应该再有下跌，但如果此后下跌幅度小，跌不动，该跌不跌，很可能就要涨了。

当然，我们一眼就看到，这其实就是小绿柱金叉买进、小红柱死叉卖出的理论基础。

那么，我们能怎么量化这种情况，并设计独特的交易系统呢；或者，大家还能找到其它的什么该跌不跌的情况，操作这类股票呢？

四：结语

今天主要的内容，一是提一下总原则、总思路：筛选大而全的买点；该发生的更强地发生；该发生的不发生；二是列举一下案例，希望能给大家一些启发。

希望大家能够脑洞大开，设计出独特、有效的特定行情的交易系统。

鉴于大而全的交易系统是大多数人更关心的，我想，我可以悄悄地告诉大家一个秘密：一瓢饮的交易系统才能带来更持久、更大幅度的超额收益哦。

周六文章没有得到打赏，本篇文章还算有深度，求安慰。