由唐纳德·兰伯特开发的商品通道道指数(CCI)是一个基于动量的振荡器,用于帮助确定股票(商品)何时达到超买或超卖的状态。也被用来评估价格的趋势方向和强度。
交易员可以通过这些信息决定是不是进入市场,以及何时买入和卖出。CCI可以提供这些交易信号。
CCI衡量的是当前价格与历史平均价格之间的差额。
CCI主要用于发现新的趋势,观察超买和超卖水平,以及在指标与价格背离时发现趋势中的弱点。
当CCI从负的或接近零的区域移动到100以上,这可能表明价格开始新的上升趋势。一旦出现这种情况,交易员可以观察价格的回调,然后价格和CCI双双上涨,以发出买入机会的信号。
同样的方法也适用于正在出现的下行趋势。当该指标从正或接近零的读数降至负100以下时,则可能开始出现下降趋势。这是一个信号,表明你要开始寻找做空机会。
超买和超卖水平不是固定的,因为指标是unbound。因此,交易员会参考该指数过去的读数,以了解价格在哪里出现了逆转。对于一只股票,它可能会在 200和-150附近反转。另一种大宗商品可能在 325和-350附近逆转。缩小图表,可以看到很多价格逆转点,以及当时的CCI读数。
也存在背离。这是指价格向一个方向移动,但指标却在向另一个方向移动。如果价格上涨而CCI下降,这可能表明趋势疲软。虽然背离是一个不好的交易信号,因为它可以持续很长时间,并不总是导致价格逆转,但它至少可以警告交易员,存在逆转的可能性。通过这种方式,他们可以收紧止损水平,或暂缓在价格趋势方向进行新的交易。
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