如何使用函数优化你的交易策略？

使用PANZHENG函数优化你的交易策略，减少盘整行情中的交易次数

很多趋势模型，在行情出现趋势的时候，都可以很好的抓住趋势，实现盈利，但长期运行下来，最终的结果却是小赚甚至亏钱，问题出在哪里？

原因在于，盘整行情中模型在不断的反复交易，而盘整中的交易都是不盈利甚至亏损的，行情中绝大部分又都是盘整行情，长时间的连续小亏损导致之前的利润全部回吐

关键函数：PANZHENG，判断当前行情是否为盘整

注：返回1:表示盘整，返回0:表示不是盘整。

作用一：增加收益率

简单的均线模型

MA1:=MA(C,5);

MA2:=MA(C,10);

CROSS(MA1,MA2),BPK;

CROSS(MA2,MA1),SPK;

AUTOFILTER;

上面的模型在这段行情中实现盈利77040元，如下图所示

加入PANZHENG函数，在盘整行情中不开仓

做多代码如下：

MA1:=MA(C,5);

MA2:=MA(C,10);

CROSS(MA1,MA2)&&PANZHENG=0,BK;

CROSS(MA2,MA1),SP;

AUTOFILTER;

做多实现盈利179580元

做空代码如下：

MA1:=MA(C,5);

MA2:=MA(C,10);

CROSS(MA2,MA1)&&PANZHENG=0,SK;

CROSS(MA1,MA2),BP;

AUTOFILTER;

加入盘整函数后，做空亏损44100元

总结：未加入盘整函数前，这段行情中多空共实现盈利77040元，加入盘整函数后，做多实现盈利179580元，做空亏损44100元，这段行情中多空共实现盈利135480元，加入盘整函数后，盘整行情交易次数大量减少，从而减少了亏损，总盈利提升76%。

作用二：减小最大回撤

均线模型，PTA指数，2010.1.1至今的测试结果

代码如下：

MA10:=MA(C,10);

C>MA10,BPK;//价格大于10周期均线，做多

C<MA10,SPK;//价格小于10周期均线，做空

AUTOFILTER;

如下图所示，模型虽然有年化，55%的收益率，但也有65%的权益最大回撤，如此大的回撤导致模型的实际可用性大大降低。

加入PANZHENG函数后，代码如下

MA10:=MA(C,10);

C>MA10&&PANZHENG=0,BPK;//非盘整行情中，价格大于10周期均线，做多

C<MA10 &&PANZHENG=0,SPK;//非盘整行情中，价格小于10周期均线，做空

AUTOFILTER;

如图所示

胜率提升14%

盈利率提升37%

最大回撤减少45%

年化盈利率提升21%

单次交易盈利能力提升40%

减少盘整行情中的交易次数后，不仅仅盈利能力得到提升，模型的稳定性同时也得到大幅度提升，

大大提高了模型的可执行性