使用PANZHENG函数优化你的交易策略,减少盘整行情中的交易次数
很多趋势模型,在行情出现趋势的时候,都可以很好的抓住趋势,实现盈利,但长期运行下来,最终的结果却是小赚甚至亏钱,问题出在哪里?
原因在于,盘整行情中模型在不断的反复交易,而盘整中的交易都是不盈利甚至亏损的,行情中绝大部分又都是盘整行情,长时间的连续小亏损导致之前的利润全部回吐
关键函数:PANZHENG,判断当前行情是否为盘整
注:返回1:表示盘整,返回0:表示不是盘整。
作用一:增加收益率
简单的均线模型
MA1:=MA(C,5);
MA2:=MA(C,10);
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
AUTOFILTER;
上面的模型在这段行情中实现盈利77040元,如下图所示
加入PANZHENG函数,在盘整行情中不开仓
做多代码如下:
MA1:=MA(C,5);
MA2:=MA(C,10);
CROSS(MA1,MA2)&&PANZHENG=0,BK;
CROSS(MA2,MA1),SP;
AUTOFILTER;
做多实现盈利179580元
做空代码如下:
MA1:=MA(C,5);
MA2:=MA(C,10);
CROSS(MA2,MA1)&&PANZHENG=0,SK;
CROSS(MA1,MA2),BP;
AUTOFILTER;
加入盘整函数后,做空亏损44100元
总结:未加入盘整函数前,这段行情中多空共实现盈利77040元,加入盘整函数后,做多实现盈利179580元,做空亏损44100元,这段行情中多空共实现盈利135480元,加入盘整函数后,盘整行情交易次数大量减少,从而减少了亏损,总盈利提升76%。
作用二:减小最大回撤
均线模型,PTA指数,2010.1.1至今的测试结果
代码如下:
MA10:=MA(C,10);
C>MA10,BPK;//价格大于10周期均线,做多
C<MA10,SPK;//价格小于10周期均线,做空
AUTOFILTER;
如下图所示,模型虽然有年化,55%的收益率,但也有65%的权益最大回撤,如此大的回撤导致模型的实际可用性大大降低。
加入PANZHENG函数后,代码如下
MA10:=MA(C,10);
C>MA10&&PANZHENG=0,BPK;//非盘整行情中,价格大于10周期均线,做多
C<MA10 &&PANZHENG=0,SPK;//非盘整行情中,价格小于10周期均线,做空
AUTOFILTER;
如图所示
胜率提升14%
盈利率提升37%
最大回撤减少45%
年化盈利率提升21%
单次交易盈利能力提升40%
减少盘整行情中的交易次数后,不仅仅盈利能力得到提升,模型的稳定性同时也得到大幅度提升,
大大提高了模型的可执行性
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