当交易成为一种习惯——对系统交易的重新认知[转]

作者 芮达投资 来源 http://blog.sina.com.cn/s/blog_817fc6030100wow0.html 浏览 764 发布时间 12/06/17

    记得大概在一年半前，我非常推崇系统交易。我在国外的交易论坛上看到不少非常优秀的系统，它们中很多都能产生不错的收益。于是我每天阅读大量的相关资料，包括对各种系统进行测试，试图选出一个比较稳定优秀的系统。事实上，经过一段时间的研究，我也最终确定使用一个均线的系统，我用这个系统在外汇市场上进行交易，在某段时间内取得了不错的收效。
    我以为我找到了长期致胜的法宝。通过系统，我不会再为自己的情绪左右，可以比较从容淡定地下单、平仓，直到有一周，市场反复地出现大幅的震荡，我的追势系统亏损连连。一开始，我以为这只是系统的正常亏损，不必惊慌，可是接下来事情却并没有好转。我深深地震惊了。
    震惊我的不仅仅是系统的亏损，而是，我一直梦寐以求的希望通过系统交易稳定获利的目标似乎就这样破碎了。这时的心情，如果你有过类似的经历，便会有比较深刻的体会，当一个似乎已经成功的东西在最后被证明并不太有效时，那种失落是难以言喻的。后来，我明白了，所有的系统都是有弱点的，没有一个系统，能时时刻刻地给你盈利。因为系统这东西本身就与市场的本质相违背，市场是一个非线性的市场，充斥着各种人的情绪、思想、行为，可是我们却试图用一个线性的系统去度量它，去预测它，我们希望通过一些公式、计算，造出一个能时刻与市场保持同步的东西，这东西或许是各种指标，或许是均线的交叉。也许，这就是系统不能长期稳定赢利的原因了。在某段时间内，一个系统能盈利很容易，可是长期而言，几年后，这个系统还能为你带来收益吗？
    那时，对我而言，似乎系统交易这个道路就破碎了，可是后来证明，事情也并没有想象中那么糟糕。我们不能把系统做为交易的法宝，可是我们能把系统做为交易的工具。我们通过运用一些信号入场、出场，更重要的，我们把我们的着眼点放在资金的管理，放在心理素质的提升上。
    有一句话让我一直收益匪浅：一个好的系统，只占成功的10%，另外有30%是资金管理，60%是心理。股市里这么多人，他们真的是败给了自己。技术分析大家都懂，可是却只有10%的人能盈利，并不是技术分析不行，并不是系统交易不可信，而是，我们不懂得控制我们的情绪。我们把在股票交易市场里的成败得失看得太重了。
    其实，何必要与市场较真呢？何不把这市场当成一种游戏？一种大家比试心理，比试耐力的游戏。赢了，不必过喜，输了，更不必过于沮丧。交易并不是人生的全部，生活中，还有很多别的事在等待着我们。记得以前有段时间，我每天都花很多很多的时间看盘，都有点忽略了身边的人，可是每次当我告诉她我是赢了或是亏了的时候，她都柔声告诉我，输赢，都别太在意。那时的我，正处于意气风发，试图在这里奋勇搏杀，杀出一条血路之时。现在回想起来，她虽是外行，却在心理上远胜于当时的我，道出了在这行生存立足所必须有的心理素质。
    渐渐地我把交易当成一种工作，我希望，交易能成为一种习惯，就如上班一样，每天工作几个小时。现在，我依然相信系统交易，只是，这个“系统”的定义，比我以前所理解的要宽多了——不仅仅是当初所理解的在某个价位发出买入信号或是在某个价位止损反手那么机械。我现在把它看成一种交易的理念+一种资金管理的方法+对自己心理上定位的认知。我们并不需要追求一时的暴富，我们应先想想，如何才能在这个市场长久地生存，也许最初的几个月甚至一两年，我们都不会有什么收益，但是在这种历炼的过程中，当我们的心智越来越成熟的时候，赢利便会渐渐地大于亏损。
    对于不懂得调整自己心态的人，投机市场是布满陷阱的刀山火海；对于懂得给自己定位的人，投机市场是路旁偶有鲜花的林荫小道。