保险公司第二代偿付能力报告管理系统解决方案

1  方案背景
        2015年2月，保监会正式发布中国风险导向的偿付能力体系17项监管规则，以及《关于中国风险导向的偿付能力体系过渡期有关事项的通知》，自文发之日起，进入偿二代过渡期，保险公司自2015年1季度起，编报偿二代下的偿付能力报告。2015年7月，保监会完成了中国风险导向的偿付能力体系（简称偿二代）试运行首份季度报告的分析工作。

2  偿二代建设内容
        第二代偿付能力制度体系整体框架确立了“三支柱”的监管体系。其中，第一支柱是定量资本要求，主要防范能够量化的风险，通过科学地识别和量化各类风险，要求保险公司具备与其风险相适应的资本。
        第二支柱是定性监管要求，是在第一支柱的基础上，进一步防范难以量化的风险。
        第三支柱是市场约束机制，是引导、促进和发挥市场相关利益人的力量，通过对外信息披露等手段，借助市场的约束力，加强对保险公司偿付能力的监管。

3  系统建设目标
        久其公司一直致力于保险行业风险管理研究与信息化建设，为支撑各保险公司，实现高效高质自动化的第二代偿付能力报告的填制、审核、测算以及报送，久其公司在结合监管制度发布了偿二代监管信息化落地的解决方案，我们认为系统的建设应实现以下几个目标：
        搭建网络化的集中管理平台，实现季度快报、季度报告、压力测试、自评估等业务内容；
        实现偿二代报告相关数据的采集、校验、测算、审批等全流程业务；
        实现各层级多类数据查询分析，各类风险管理动态监测，快速生成相关报告，有效支撑领导决策；
        实现保监会偿二代管理要求的监管报送。

4 系统框架与功能
 

        数据采集管理：通过在线填报、文件导入、接口提取等方式实现数据的填写、校验、计算、报送工作。
        资本计算：根据基础数据，结合风险因子、收益率曲线进行市场风险和信用风险等各类风险聚合，计算最低资本。
        情景预测: 基于基本情景、必测情景、必测情景下，关联新业务假设、保险业务现金流、费用假设、税金假设等各种业务假设，对未来业务进行预测。
        现金流压力测试: 根据测试模型生成投资资产、其他资产和负债的未来现金流，生成优质流动资产，完成现金流测试表、综合流动比率表和流动性覆盖率表的计算。
        风险自评估：基于自评估机制，将自评估模板、评估流程等在系统中实现，主要包含评估标准、评估细则、评估部门、标准分值、得分权重等信息。
        管理分析及报告：根据业务需求，通过表格、图形、主题导航等形式进行多维度多口径的管理分析，实现各种辅助决策。整合相关部门材料，通过系统自动生成文字报告。
        保监会报送：按照保监会报送要求生成监管材料。