从动力学角度看优化算法SGD：一些小启示

作者丨苏剑林

单位丨广州火焰信息科技有限公司

研究方向丨NLP，神经网络

个人主页丨kexue.fm

在本文中，我们来关心优化算法 SGD（stochastic gradient descent，随机梯度下降），包括带 Momentum 和 Nesterov 版本的。对于 SGD，我们通常会关心的几个问题是： 

• SGD 为什么有效？ 

• SGD 的 batch size 是不是越大越好？ 

• SGD 的学习率怎么调？ 

• Momentum 是怎么加速的？ 

• Nesterov 为什么又比 Momentum 稍好？ 

• ... 

这里试图从动力学角度分析 SGD，给出上述问题的一些启发性理解。

梯度下降

既然要比较谁好谁差，就需要知道最好是什么样的，也就是说我们的终极目标是什么？

训练目标分析

假设全部训练样本的集合为 S，损失度量为 L(x;θ)，其中 x 代表单个样本，而 θ 则是优化参数，那么我们可以构建损失函数：

而训练的终极目标，则是找到 L(θ) 的一个全局最优点（这里的最优是“最小”的意思）。

GD与ODE

为了完成这个目标，我们可以用梯度下降法（gradient descent，GD）：

其中 ε>0 称为学习率，这里刚好也是迭代的步长（后面我们会看到步长不一定等于学习率）。梯度下降有多种理解方式，由于一般都有 ε≪1，所以这里我们将它改变为：

那么左边就近似于 θ 的导数（假设它是时间 t 的函数），于是我们可以得到 ODE 动力系统：

而 (2) 则是 (4) 的一个欧拉解法。这样一来，梯度下降实际上就是用欧拉解法去求解动力系统 (4)，由于 (4) 是一个保守动力系统，因此它最终可以收敛到一个不动点（让 θ˙=0），并且可以证明稳定的不动点是一个极小值点（但未必是全局最小的）。

随机梯度下降

这里表明，随机梯度下降可以用一个随机微分方程来半定性、半定量地分析。 

从GD到SGD

(2) 我们一般称为“全量梯度下降”，因为它需要所有样本来计算梯度，这是梯度下降的一个显著缺点：当样本成千上万时，每迭代一次需要的成本太大，甚至可能达到难以进行。于是我们想随机从 S 中随机抽取一个子集 R⊆S，然后只用 R 去计算梯度并完成单次迭代。我们记：

然后公式 (2) 变为：

注意 L 的最小值才是我们的目标，而 LR 则是一个随机变量，∇θLR(θn) 只是原来 ∇θL(θn) 的一个估计。这样做能不能得到合理的结果呢？

从SGD到SDE

这里我们假设：

服从一个方差为 σ^2 的正态分布，注意这只是一个近似描述，主要是为了半定性、半定量分析。经过这样假设，随机梯度下降相当于在动力系统 (4) 中引入了高斯噪声：

原来的动力系统是一个 ODE，现在变成了 SDE（随机微分方程），我们称之为“朗之万方程”。当然，其实噪声的来源不仅仅是随机子集带来的估算误差，每次迭代的学习率大小也会带来噪声。

在噪声的高斯假设下，这个方程的解是怎样的呢？原来的 ODE 的解是一条确定的轨线，现在由于引入了一个随机噪声，因此解也是随机的，可以解得平衡状态的概率分布为：

求解过程可以参考一般的随机动力学教程，我们只用到这个结果就好。

结果启发

从 (8) 式中我们可以得到一些有意义的结果。首先我们看到，原则上来说这时候的 θ 已经不是一个确定值，而是一个概率分布，而且原来 L(θ) 的极小值点，刚好现在变成了 P(θ) 的极大值点。这说明如果我们无限长地执行梯度下降的话，理论上 θ 能走遍所有可能的值，并且在 L(θ) 的各个“坑”中的概率更高。

σ^2 是梯度的方差，显然这个方差是取决于 batch size 的，根据定义 (7)，batch size 越大方差越小。而在 (9) 式中，σ^2 越大，说明 P(θ) 的图像越平缓，即越接近均匀分布，这时候 θ 可能就到处跑；当 σ^2 越小时，原来 L(θ) 的极小值点的区域就越突出，这时候 θ 就可能掉进某个“坑”里不出来了。

▲ L(θ)曲线

▲ exp(-L(θ))曲线

这样分析的话，理论上来说，我们一开始要让 batch size 小一些，那么噪声方差 σ^2 就会大一些，越接近均匀分布，算法就会遍历更多的区域，随着迭代次数的增加，慢慢地就会越来越接近最优区域，这时候方差应该要下降，使得极值点更为突出。也就是说，有可能的话，batch size 应该要随着迭代次数而缓慢增加。这就部分地解释了去年 Google 提出来的结果《学界 | 取代学习率衰减的新方法：谷歌大脑提出增加Batch Size》，不过 batch size 增加会大幅度增加计算成本，所以我们一般增加到一定量也就不去调整了。

当然，从图中可以看到，当进入稳定下降区域时，每次迭代的步长 ε（学习率）就不应该超过“坑”的宽度，而 σ^2 越小，坑也就越窄，这也表明学习率应该要随着迭代次数的增加而降低。另外 ε 越大也部分地带来噪声，因此 σ^2 降低事实上也就意味着我们要降低学习率。

所以分析结果就是： 

条件允许情况下，在使用 SGD 时，开始使用小 batch size 和大学习率，然后让 batch size 慢慢增加，学习率慢慢减小。 

至于增大、减少的策略，就要靠各位的炼丹水平了。

动量加速 

众所周知，相比 Adam 等自适应学习率算法，纯 SGD 优化是很慢的，而引入动量可以加速 SGD 的迭代。它也有一个漂亮的动力学解释。

从一阶到二阶

从前面的文字我们知道，SGD 和 GD 在迭代格式上没有什么差别，所以要寻求 SGD 的加速，我们只需要寻求 GD 的加速，然后将全量梯度换成随机梯度就行了。而 (2) 式到 (4) 式的过程我们可以知道，GD 将求 L(θ) 的最小值问题变成了 ODE 方程

的迭代求解问题。

那么，为什么一定要是一阶的呢？二阶的

行不？

为此，我们考虑一般的：

这样就真正地对应一个（牛顿）力学系统了，其中 λ>0 引入了类似摩擦力的作用。我们来分析这样的系统跟原来 GD 的一阶 ODE (4) 与 (10) 有什么差别。

首先，从不动点的角度看，(10)最终收敛到的稳定不动点（让

），确实也是 L(θ) 的一个极小值点。试想一下，一个小球从山顶滚下来，会自动掉到山谷又爬升，但是由于摩擦阻力的存在，最终就停留在山谷了。注意，除非算法停不了，否则一旦算法停了，那么一定是一个山谷（也有可能是山顶、鞍点，但从概率上来讲则是比较小的），但绝对不可能是半山腰，因为半山腰的话，还存在势能，由能量守恒定律，它可以转化为动能，所以不会停下来。

因此收敛情况跟一阶的 GD 应该是没有差别的，所以只要比较它们俩的收敛速度。

GD+Momentum

我们将 (10) 等价地改写为：

我们将 θ˙ 离散化为：

那么 η 要怎么处理呢？ηn？不对不对，

作为 n 时刻的导数只有一阶近似（𝒪(ε)），而作为 n+1/2 时刻的导数则有二阶近似（𝒪(ε^2)）。所以，更准确地有：

类似地，从 (11) 式的第二个式子，我们导出下面的结果，同样具有二阶近似：

总而言之，为了追求高精度，

是 θ 的 n+1/2 时刻的导数，(ηn+1/2−ηn−1/2)/ε 是 η 的 n 时刻的导数，而 (ηn+1/2+ηn−1/2)/2=ηn。它们都具有 𝒪(ε^2) 的精度。

记：

那么联合 (13)，(14) 我们得到：

这就是带 Momentum 的 GD 算法了。在数学上，他还有一个特别的名字，叫做“蛙跳积分法”。

如何加速？

结合 (15) 和 (16) 两个式子，我们就可以观察到 Momentum 是如何加速 GD 了。

在 GD 的 (2) 中，学习率是 ε，步长也是 ε，精度是 𝒪(ε)；在Momentum中，学习率是 α≈ε^2，步长是 ε，精度是 𝒪(ε^2)=𝒪(α)。这样一来，选定学习率 α 后，在同样精度下，Momentum 实际上是步长

前进的，而纯 GD 则是以步长 α 前进的。

由于学习率一般小于 1，所以

。所以：

Momentum 加速的原理之一就是可以在同等学习率、不损失精度的情况下，使得整个算法以更大步长前进。

▲ 从A点出发，sgd+momentum能够到达D点，而sgd通常只能到达B点

此外，如图所示，假如从 A 点出发，那么梯度下降则会慢慢降低到 B 点来，最后停留在 C 点，当然，如果噪声、学习率比较大，那么它还有可能越过 C 点从而到达 D 点。

但是有了动量加速后，这时 (10) 是一个动力学方程，牛顿力学的所有东西都可以搬到这里来。从 A 点出发，开始速度为 0，然后慢慢下降，势能转化为动能，然后经过 B 点后慢慢上升，动能转化为势能，如果摩擦力比较小，那么到达 C 点后还有动能，那它就能直接到达 D 点去了。这是能量守恒保证的，哪怕没有噪声也可以。而在 sgd 中，要靠大学习率、小 batch size（增强噪声）才能达到类似的效果。 

所以，我们还可以说：

Momentum 加速为“越过”不那么好的极小值点提供了来自动力学的可能性。

那么 λ 应该要怎么选呢？直接让 λ=0 或 β=1 不成吗？

前面说到，λ>0 这一项相当于摩擦力，用来消耗能量，如果没有这一项，不管学习率多小，只要不为零，那么 Momentum 算法不会停留在极小值点，会一直动下去。就好比如果没有摩擦力的话，单摆就会不断摆动，不会停止，这是能量守恒决定的，能量守恒告诉我们，在能量的最低点（也就是我们期望的最小值点）时，动能是最大的，也就是速度是最快的，说白了，算法是根本停不下来。但是如果有摩擦力消耗掉能量，能量不再守恒，那么单摆最终停留在能量的最低点。

所以，引入 λ 对算法的收敛来说是必须的，同时从 (15) 我们有 β<1。但是，λ 也不能过大，过大的摩擦力会导致运动没到达最低点就停止了，为了保证加速效果的存在，我们还有="" β="">0。

最后，从 (16) 式的 β 的定义可以看到，当固定 λ 时（也就是固定摩擦系数），如果学习率 α 降低（意味着 ε 也降低），那么 β 应该随之升高，其中提升的比例可以进行简单的估算。由 (16) 我们得到近似

，从而可以反解出 λ，然后代入新的 α，就可以算出新的 β。

这样我们就得到，SGD+Momentum 的优化器中 β 的一个供参考的调参方案：

在使用 SGD+Momentum 时，如果降低学习率，那么应当轻微提升。当学习率从 α 降到 rα 时，β 可以考虑提升到

。

Nesterov动量

Momentum 算法本质上在数值求解 (10)，而求解 (10) 并不只有 (13)，(14) 这种显式的迭代格式，还有隐式的迭代。比如我们可以将 (10) 近似为：

设：

就得到：

这是一种隐式的迭代公式，理论上为了求 θn+1 我们还需要解一个非线性方程组。但近似来看，只需要将 θn+1 用 θn+βvn 近似，得到：

如果将括号里边的 β/2 替换成 β，那么就是标准的带 Nesterov 动量的 GD 算法，然而我觉得上式似乎更加合理，因为 Nesterov 算法想着用 θn+1 处的梯度代替 θn 处的梯度，以赋予算法“前瞻能力”，但事实上还是有偏了，直觉上用 (θn+θn+1)/2 处的梯度更加“中肯”一些。

从误差分析来看，其实不管是标准的 Momentum 还是 Nesterov 版本，都是一个二阶算法，精确度相同（只是一个常数级的差别）。但理论上 Nesterov 是一个隐式的迭代，稳定域更广一些，所以通常能得到更好的效果。

怎么用 tf 等框架实现 (20) 式呢？注意 (20) 涉及到了将 L(θ) 先对 θ 求导，然后将 θ 替换成

（我这里的 Nesterov）或 θn+βvn（标准的 Nesterov），这个操作在我们看来应当是很简单的，但是在 tf 等框架下就有点繁琐了。

因为这些框架虽然是有自动求导功能，但它们终究只是一个数值计算框架，而不是符号计算系统，所以结果只是一个数值导数。当我们求出 θ 的导数时，结果是一个张量，是一个确定的数，要将 θ 替换成

就有点难办了。当然不是不可能，但终究没有 Momentum 版的一步到位来得简单。

于是为了便于实现，我们设（以标准的 Nesterov 为例）：

那么可以得到新的迭代公式：

这就是主流框架的 Nesterov 算法的实现方式，比如 Keras 的，这样就免除了自变量替换的过程。随着迭代越来越靠近极小值点，动量 v 会越来越小，所以 Θ 和 θ 最终将会等价的——就算有一点误差也不打紧，因为我们用动量的根本目的是为了加速，而选择模型还是看 valid 集的效果。

Kramers方程

前面讨论的只是全量梯度下降的动量加速方法，最后简单分析一下随机梯度下降下的情形。跟前面一样的假设，引入随机梯度后，我们可以认为 (10) 变成了带随机力的方程：

这称为“Kramers方程”，跟朗之万方程一样，都是随机动力学里边的核心成果。它的静态分布为：

其中 η=θ˙，而 θ 的边缘分布就是 (9) 式，因此前面的纯 SGD 的分析在 Momentum 和 Nesterov 算法中同样成立。

思考回顾

本文希望通过动力学的方式来分析 SGD 的相关内容。对于文章开头提出的一些问题，本文并不能准确地给出答案，但我估计能够有点启发。尽管文章比较冗长，公式略多，但是本科学过数值计算的读者，应该都不难看懂的。如果有什么疑问，欢迎继续留言讨论。

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