网格交易中单笔委托数量和价差如何设置？

之前的文章，小孬已经为大家介绍了网格交易的知识，我们知道在参数设置方面，有股票代码、委托数量、基础价格、价差、价格上限、价格下限六大要素。而其中委托数量和价差两个要素，无论是在自动化网格交易还是在手工网格当中，都是必不可少的参数，关系到成交量和收益的大小。今天小孬就跟大家详细介绍一下这两个要素。

价差设置

价差设置参考“一分钟线”，保证客户扣除手续费以后每笔成交能够盈利，选取尽可能多的触发价差。小孬这里给出一个“参考设置”：若基础价为10元，则价差为0.03~0.05，基础价的千分之三到千分之五。对于保守的新手，价差可以适当设置小一点。同时参考股票的活跃度，调整价差。如果股票活跃度较大如2%的波动，那么可将价差调大，从而获得更大的收益。若股票波动较小，则应当将价差调小，这样会促成更多的成交。

很多股民认为成交的多是给券商贡献佣金了，对自己没好处。其实这是错误的，你的每笔成交都是给你带来收益的，那么你成交的越多，你自己的收益就会越高。

委托数量设置

设置委托数量不能太大，也不能太小。太大则会导致难以成交，太小则不能覆盖你的每笔交易成本或扣除手续费以后收益很小。如果你的底仓有几十万股甚至更多同时该股的流动性比较好，那么可以加大你的委托量。

在设置委托数量时，我们需要考虑股票的流动性，例如银行股流动性很好，如工商银行（601398）：

上图可看出，这样若大的盘口数据显然不适合做网格交易，图中卖一达到了12947手，而网格交易一般在20~30左右，按照时间优先原则，排在前面的委托单很多，你的委托单很难成交，从而大大降低了成交效率。

我们再看一下另一种情况，如川投能源（600674）:

上图可看出，这样的盘口的量，你挂10手或20手是比较容易成交的。所以，网格交易应当选择出流动性适宜的股票。手中套牢的股票，也要判断它是否适合做网格交易。参考设置：每笔委托数量至少达到2万元成交额，以保证覆盖成本。

举个板栗

假如小孬手中有一只套牢的股票，股价为20元，买了1万股，券商佣金设为万分之三，小孬现在想使用Apama软件来实现网格自动化交易，那么我的参数应当如何设定呢？

首先股价为20元，根据上述的“参考设置”，价差应当为：0.06~0.09，这里取0.08。其次设置委托数量，按照每笔委托达到至少2万元成交额，数量设置为20000/20=1000股。

每笔收益：  0.08*1000=80

每笔费用：  20*1000*（0.001 0.0003*2）=32

每笔净收益：80-32=68

通过以上例子我们可以发现：小孬所持有的股票，每笔成交可获得净收益68元。我们都知道，网格交易一定要选择合适的标的，波动性要比较大，这样当天可成交配对的机会才会多，如果按照一天可以成交10对的话，那么一天的收益就会达到680元~~680元~~680元~~

好啦，小孬今天跟大家主要讲了网格交易六大要素中的价差和委托数量，后面还会跟大家详细的介绍“基础价的设置”和“上下限的设置”两部分内容，敬请期待哦。