日内交易头脑风暴结论

日内交易策略头脑风暴结论

1、空中花园；

2、日内分时段的处理，根据微观市场结构确定具体应用策略；

3、日内区间突破系统；

4、量化统计分时线与实时价格的最大乖离、辅助成交量；

5、开盘10分钟突破；

6、好几个突破模型，根据行情不同特点做不同的出场处理，做日内组合（详见日内百变万能）；

7、轴心点系统；

8、基于震荡思路的次日开、平仓不同阀值的振荡+突破系统；

9、跨周期、共振系统，类似于三重滤网；

10、形态分析、以日内前期高低点为压力、支撑，捕捉振荡反转；

11、以波动性循环理论为依据，前几天振荡，赌单边；

12、分时均价黄线系统；

13、开盘价格毛刺套利系统，类似于夹板系统；

14、开平全随机系统；

15、随机开仓、根据盈亏比平仓；

16、根据开盘、收盘均线差，是否大于N，决定入市；

17、类似于隔山打牛的动量交易法；

18、相关品种、外盘、热冷月或指数联动；

19、流动性差的合约的钓鱼系统；

20、陶醉与绝望结构；

21、收敛盘整后的突破，比如结算价或均线附近收敛缠绕后的发散，等波动性或高低点的突破；

22、牛回头，也就是天才机械操盘术中的海浪交易系统，抓顺势回调；

23、波动性突破；

24、找笨大象、不解释，详见群主演讲稿；

25、盈利时增加风险的反等价鞅系统，也就是浮盈不断加仓；

26、成交量异常放大时、配合价格顶底分形的反向交易；

27、有风控的网格交易法，最好是做价差或低波动性品种；

28、经典技术形态的量化策略，比如：N形突破、K线形态的组合；

29、策略有了，每次下注多少、品种策略之间如何布局？可以考虑采用等风险决定头寸法、可以考虑等合约价值法、可以考虑最佳收益风险比法、可以参考TB头寸系数、可以考虑等波动性百分比法；

30、真正的交易圣杯，就在你的后院，日内交易的成功最终并不取决于你的策略，而是取决于科学的投资组合。在倡导程序化交易革命的同时，我们从来不曾否认交易的艺术性，建立市况监测指标体系，在适合的市场、适合的品种、适合的时机下、应用适合的策略，是最终实现稳定盈利，并由金融农民华丽转身为金融工业家的唯一路径！

 

个人认为目前量化交易分四个阶段
第一个阶段：简单的趋势、震荡、配对、对冲等策略
在量化行业，这个层次的机构和个人占到80%。
目前大家在这个方面的研究发展很快，缺点是门槛低，是个团队都可以搞，当然也算是优点。因为速度快的可以捞到第一桶金。

第二个阶段：复杂的策略，包括神经网络、支持向量机、灰色系统、最小二乘法、模式识别、信息工程、最大熵、文本挖掘、智能工程、生物学、物理学、数学、量子力学、易经、最大熵等各种复杂方法的量化，目前这个层次站15%，但是目前只处于理论分析层面，目前为止还没有发现有能够盈利的模式和方法。

第三个阶段：高频交易，基于高维统计、信息模式、事件套利、微观结构的信息提取等。目前这个层次占千分之一。国内有这方面的成功先例，大多数是海外归来的人。但是基于国内的交易费用的提高，目前还处于观察阶段。

第四个阶段：马克思说，任何事物都是有联系的，这种类型的公司或者机构，融合了世界上所有的市场，对其市场的相关性进行分析，整合出一套完整详细的全球市场均衡套利模式。
风险极小，利润稳定。这个层次，世界上也不超过5家。