本身我是沉默寡言的那种人，一个纯粹的投资者，大部分时间面对电脑做交易，所以说语言上可能要差一些。
很幸运我在程序化组获得了冠军，我主要讲讲我的主观交易和程序化交易的经验和经历。
我主要讲三个方面，主观交易者为什么要转型程序化交易？第二是转型的障碍，最后是给自己的操作模式定位。
首先要谈一下为什么要做程序化交易，一般来说绝大部分人并不是一开始就做程序化交易的，大多数都是从主观交易过来的。其中有两类人，一类人是长期交易处于亏损之中，或者是长期交易没怎么赚钱，也没怎么亏钱，但是他浪费了大量的时间成本，这些投资者他试图学程序化改变自己的盈亏。确实，说不定换一种风格就会改变自己的投资结果，所以投资上勇于尝试是一件好事。
另外一类人追求多元化配置，降低劳动力，降低交易风险的。我是属于后者，因为我在主观时期盈利能力还是比较突出的。我是2010年8月份开始做期货的，可以说做的时间并不长，当时只交易股指期货，因为我之前大多数时间都是在做股票，我做了十几年的时间，做的还可以。每天还经常写写博客，我对股指期货的波动是比较熟悉的，我入市后第一个月在股指波动不大的振荡行情中就实现了翻番，我感觉期货还是适合我的。
当我翻倍后第一件事就是取出本金。如果在座的有主观交易的朋友，我建议你也可以这么做，因为心态在投资中占有相当大大比例，你把本金取出来的话，你就避免了后顾之忧，毕竟你是零成本，股票、期货我都是这么做的，我只出不进，出来的钱从来不再回到市场中。
主观交易的人为什么要去做程序化，对我而言，主观有三大障碍：一是劳动力，二是资金瓶颈，三是大幅回撤。
首先我主观交易并不是炒单，因为炒单盈利并不突出，不过炒单最大的特点是回撤非常低。我曾经想走这条路，但是后来感觉和我的性格不太搭，而且炒单无法破解资金瓶颈，所以我就放弃炒单这条路。我是属于隔夜持仓走日线的人，行情好的话一天会有百分之几十的收益，但回撤也会比较大，我印象中超过50%的连续回撤应该出现过三次，虽然每一次都是扭亏为盈，但是过程是非常煎熬的。
主观交易会有盲点出现，例如2015年的股灾，或者是今年煤炭的暴涨，极端单边行情对别人来说可能是盛宴，但是对于我来说可能恰巧是我的盲点。我是善于捕捉拐点的投资者，非常适合那种振荡的行情，对于极端单边的行情，捕捉拐点的代价非常大。资金推动下的牛市往往会颠覆基本面，况且有时候技术面也会领先于基本面，甚至有时候预期都会改变基本面，比如说川普一当总统，本来库存比较高的，结果照样涨。所以资本市场很残酷，主观交易是有盲点的，无论是技术面派，还是基本面派，都会有盲点区，而且每个人的盲点还不一样。
我非常清楚自己的交易方式，每一次的盲点出现可能都会给我带来非常大的损失，原始资金不大的时候，这种损失是可以接受的。但是你的资金越来越大，盲点就足够致命。即便你是零成本账户，但是钱多了也是自己的，也不是隔壁老王的，我怕自己也有归零的这一天，所以提前采取了客观交易，了解自己的短处才能更好的保护自己。
接下来说资金瓶颈，我做股指第一年就做到8倍，第三年时候做到20倍，随后挣钱的速度越来越慢，20倍以后几乎走不动了。问题就出现在资金瓶颈，你持仓30手和持仓60手的心态是非常不一样的，资金瓶颈就开始显现了，可能拿不住这个单子，可能拿不长，账户一到那个位置就开始回撤。有的人比较聪明，五百万赚到七百万，取出两百万，反反复复，这也是个方法，但我喜欢从根本上解决问题，我就尝试做程序化，程序化能解决这个问题。
第三点，降低劳动力。只要是做主观交易的人，我认为没有太轻松的。就拿我做股票为例，每天就是四个小时的开盘时间，但是每天用十四五个小时的时间去铺垫它，每天早上先浏览财经新闻，早上9点半就进入了开盘时间，这个时间段就好象打了鸡血一样，亢奋，一直到持续下午三点收盘亢奋工作才结束，但是这并不是终点，收盘后还要统计当日的热点，这些为什么涨，那些为什么跌，这类工作大概要持续到吃晚饭了。当然高速行使的列车也不会停止，晚上一般还是继续复盘的习惯，这两年有了夜盘，研究股票的时间几乎就没有了。人不是铁打的，这有多累，时间长了，你必然是吃不消的，所以转型也是必然的。
下面谈一下转型中的各项障碍。股票和期货两者我是不能同时兼顾的，很累，必须让一个孩子先断奶才行。期货是T+0的双向交易市场，把它托付给量化是最佳的方式，最开始想象还是太简单了，本身我对程序化就是三进三出，最开始看不上它的盈利速度。到现在我都建议资金量不大的处于发展期的人，主观交易应该是不二法门，因为能够快速膨胀你的资金，完成你的原始资金积累。当然程序化也有一部分盈利速度比较快，但是毕竟是少数。
最开始我对程序化的理解是盈利速度比较慢，能够做到稳步盈利，但大错特错。用程序化我连续做过十五六个交易日盈利，但是我也做过连续20个交易日亏损。如果哭能解决问题的话，我可能会哭得更欢，没那么简单的事儿，开弓没有回头箭，我的性格是不撞南墙不回头。
我想到一个最简单的法则，就是一九法则，在这个市场上永远是10%以人在赚钱，90%以上的人在亏钱。不管你做程序化也好，做主观交易也好，盈亏法则是不会改变的，不要以为做程序化就能够赚钱，那是两码事。
开始的模型都是自己口述，让别人去编写，但是后来自己也就慢慢学会了一些简单的编写的策略。开始做程序化的初期，这个阶段最容易进入的误区就是过度拟合，过度优化，修改一些简单的参数盈利就会好很多，这个观念让自己加大了仓位，结果可想而知，天上掉下的林妹妹脸朝下，鼻青脸肿。
这个阶段很多人都经历过，亏掉了才有更深的体会，避免下次重蹈覆辙。我会把自己的经验补充进去，什么情况下可能是假动作，我就把这些编写进去。
前面说的都是大多数人在程序化过程中遇到的障碍，还有一点，少数人在程序化中遇到的障碍就是主观干预，越是有主观经验的人，越会在自己的盲点区域干涉模型。
别人有没有，我不知道，但是我是这么做的。所以成也萧何，败也萧何，赶上不适合自己的节奏就偷鸡不成蚀把米。
2015年出现了比较罕见的大跌，当时我也配合程序做空，但是要命的是我主观的空单平仓太早了，我认为跌的够多了，但是大盘还是往下跑，那个时候我做了十几年的股票，我都没有经历过，因为是超预期的，历史可能也是空白的。我认为大盘可能有报复性的反弹，那时候就把长期的单子平掉了，还开了一些多单，结果可想而知，幸亏开的多单并不多，有惊无险。顺便说一下，其实在暴跌之前有一轮暴涨，我就过早干预过了。有的时候我就想看着自己的手，手贱，管不住手。当年那么大的行情，我应该至少会有6倍以上的收益，最终我才有2倍，到现在这个毛病还没有完全改掉，这都是主观交易太深刻造成的转型障碍。
最后讲一下给自己的操作模式定位。天下武功你很难说哪个最好，每门每派都有各自的优势，今年我获奖了，明年可能就换了别人。很多人过来听课是想学一些经验或者技巧的，什么样的工夫最适合自己呢，是太极拳还是降龙十八掌，还是独孤九剑还是葵花宝典，关键在于适不适合自己，适合自己的就是好的。
有了属于自己性格的交易模式之后，你就可以参加一下期货比赛，是骡子是马拉出来溜溜，从比赛的结果中可以看到自己真实的水平，这是最直观的体现，也是我参赛的初衷。
模式定位、水平定位两者经历了之后，你才会更清楚了解自己，我认为失败从来不可怕，尤其是年轻时候的失败简直就是黄金一般的经验。我非常喜欢物种起源里面的一句话，达尔文说，最后能生存下来的物种，往往不是最强悍的物种，也不是最聪明的，而是最能适应环境的。所以很多获得巨大成功的人，往往是最先观察到环境变化，并很快学习适应新环境的人。区别人能否成功的重要性，就是学习和适应能力。物种要进化，就必须突破自己的界限，痛苦是必然的，痛苦是自然给我们的信号，告诉我们正在接近或超越界限，让人能发现能力的边界，超越它就能完成自身的进化。
【整理：张新辉 | 编辑：木町】
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