什么是逐笔平仓盈亏盯市平仓盈亏和持仓盯市盈亏？

(2013-11-05 13:50:55)

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标签： 逐日盯市 浮动盈亏 客户权益 上日结存 财经

分类： 期货课堂

逐日盯市和逐笔对冲两种盈亏计算方式
一、逐日盯市：(每天是一个新的开始)
1、平仓盈亏（逐日盯市）＝平当日仓盈亏+平历史仓盈亏
（1）平当日仓盈亏＝当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位
（2）平历史仓盈亏＝平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位
2、持仓盈亏（逐日盯市）＝持当日仓盈亏+持历史仓盈亏
（1）持当日仓盈亏＝当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位
（2）持历史仓盈亏＝当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位
3、当日盈亏＝平仓盈亏（逐日盯市）+持仓盈亏（逐日盯市）
4、当日结存（逐日盯市）＝上日结存（逐日盯市）+当日存取合计+当日盈亏-当日手续费
5、客户权益＝当日结存（逐日盯市）
二、逐笔对冲：
1、平仓盈亏（逐笔对冲）＝开仓价与平仓价之差×手数×交易单位
2、浮动盈亏＝当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位
3、当日结存（逐笔对冲）＝上日结存（逐笔对冲）+当日存取合计+平仓盈亏（逐笔对冲）-当日手续费
4、客户权益（逐笔对冲）＝当日结存（逐笔对冲）+浮动盈亏
注：1、本公式旨在提示两种盈亏计算方式不同之处；
2、盈亏计算方式不同，不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字；
3、“**与**之差”的正负值要结合头寸方向计算。

结果是一样的。只是报表不一样。
你比如你4000开多螺纹钢。开始资金是10000.
如果逐笔对冲的话，第一天涨到4100，你的赢利是1000，起始资金是10000，合计11000，第二天涨到4300的时候，你的赢利是3000，起始资金还是10000.合计13000
如果是逐日盯市第一天的时候赢利1000，合计11000，第二天涨到4300的时候，你的起始资金就变成11000，赢利就是2000了，合计还是13000.
也就是说不过是报表不同。实际权益是一样的。对保证金没有影响。