高收益低风险横跨17年的ETF轮动策略上证商品与500SNLV轮动

今天给大家讲一个横跨17年的ETF轮动策略的回测结果。这次的主角是上证商品(000066)+500SNLV(930782)。上证商品指数选取沪市中规模大、流动性好的大宗商品生产类公司证券作为指数样本。500SNLV指数在中证500指数二级行业内选取低波动特征的证券作为指数样本。简单说就是大宗商品与低波动的轮动，这个策略回测数据从2005年起，时间跨度非常大。回测的数据也是不错，值得深入研究，从中建立符合自己的策略。

上证商品(000066)+500SNLV(930782)轮动策略收益图

从上证商品(000066)+500SNLV(930782)回测收益图上看，2007年底开始收益就开始起飞，到了2015年就更上了一个台阶，今年表现就更好了。也就是说从哪个点开始跟踪这个策略，都应该能取得不错的回报。

上证商品(000066)+500SNLV(930782)轮动策略回测结果图

如果以10000元本金回测，到2021年10月15日就可以达到惊人的72万，足足涨了72倍。年化收益率28%，而最大回撤却只有-11%，不输巴菲特。这个上证商品(000066)+500SNLV(930782)轮动策略如果仔细调整一下参数，买卖点做一些优化的话，应该会有更好的效果。