今天给大家讲一个横跨17年的ETF轮动策略的回测结果。这次的主角是上证商品(000066)+500SNLV(930782)。上证商品指数选取沪市中规模大、流动性好的大宗商品生产类公司证券作为指数样本。500SNLV指数在中证500指数二级行业内选取低波动特征的证券作为指数样本。简单说就是大宗商品与低波动的轮动,这个策略回测数据从2005年起,时间跨度非常大。回测的数据也是不错,值得深入研究,从中建立符合自己的策略。
上证商品(000066)+500SNLV(930782)轮动策略收益图
从上证商品(000066)+500SNLV(930782)回测收益图上看,2007年底开始收益就开始起飞,到了2015年就更上了一个台阶,今年表现就更好了。也就是说从哪个点开始跟踪这个策略,都应该能取得不错的回报。
上证商品(000066)+500SNLV(930782)轮动策略回测结果图
如果以10000元本金回测,到2021年10月15日就可以达到惊人的72万,足足涨了72倍。年化收益率28%,而最大回撤却只有-11%,不输巴菲特。这个上证商品(000066)+500SNLV(930782)轮动策略如果仔细调整一下参数,买卖点做一些优化的话,应该会有更好的效果。
联系客服