图1. 某标的股
图2. 收益率曲线
近年来,“大数据”这个单词的使用率之高,几乎涵盖了所有领域。
毫无疑问,大数据,给许多行业带来了不可估量的科技进步与实用成果。
一时间,这方面的人才都成了香饽饽,许多HR们也在他们对技术尖子的录用标准中,毫不犹豫地加上了这个单词。
但是,在证券领域(包括:股票、基金、债券、期货、外汇、贵金属,甚至虚拟货币等),大数据给我们带来的,却不仅仅是众所期盼的长足进步,相反,在很多时候,它带来的后果,往往像“未来函数”似的让人无语。
众所周知,凡是用K线来表达连贯趋势延续的品种,当日收盘后,明天的K线是什么形状? 100个人当中,有99个半都不敢笃定。如果他偏要说:我能预判出来。那么,他不是狂人,就是骗子。
相对而言,猜指数 要比猜个股相对容易些。尽管如此,要想猜对次日的走势,其胜率也是五五开。
即便是你拥有了“大数据”这样高端的技术,其胜率也难以超过五五开。这还仅仅是针对大盘指数而言。
想想看:如果要准确判断A股市场中四千多只个股次日走势,其难度 何其夸张乃尔!
每只个股,其中是否有大资金潜伏? 他们是哪天进场的?筹码是否已经收齐了?持股数量和成本是多少?准备哪天开始拉升?预计拉升幅度是多少? 等等 等等......
每只个股,都是不同的。所以,启动日也就不尽相同。
这些,都是仅凭过往历史数据所不能判断出来的,或者说是 大数据力所不能及的。
即使你用大数据把某只个股的基本面都判断出来,历史的技术走势也统计出来了,也不能判断出来明天它是否一定就开始启动。
这是残酷而不争的事实。
所以,即使是拥有强大的自我学习能力的大数据,为你带来的也仅仅是锁定基本面良好,技术面基本到位的一种可能性而已。要想指望大数据为你带来何时进场/离场的下单依据,几乎有点可笑了。
那么,除了大数据之外,就没有其他更好的办法了吗?
当然有,比如:趋势跟随类的策略,就是最合理的、胜率最高、回撤最小、盈亏比最大的顶级策略。
据华尔街的许多著名机构判断,西蒙斯的大奖章高频策略,基本上也是根据这些原理来设计的。
近几年来,笔者也正是围绕着这一逻辑和思路,来设计各种量化策略的。其效果,可见图5所示。
顺便提示一句:6月份要特别警惕 随时到来的急跌!
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