在价格形成的K线图中,对于市场行情,所有的趋势都可以分为三种:上涨、下跌、盘整。
而所有的上涨、下跌、盘整都是建立在一定的时间周期图表上的。
比如5分钟图上的上涨或下跌,在1小时图上可能就是盘整。因此,一定时段的K线图表是判断趋势的基础。
上涨趋势:相较于之前的价格,高点不断创新高,低点不创新低
下跌趋势:相较于之前的价格,低点不断创新低,高点不创新高
盘整:囊括前两者,循环往复
在这三种形态中,单边的上涨及下跌趋势往往比较少,市场绝大多数是处于盘整状态的。
而唐奇安通道就是针对盘整行情设计的一种指标。
传统的唐奇安通道是由上轨道线与下轨道线组成的,即我们常说的压力线与支撑线及其连线组成。
下图是以螺纹钢5分钟的K线做示范
在图中我们可以看到,玫红色为唐奇安通道上轨,绿色为唐奇安通道下轨
以20根K线做计算,当价格突破上轨就反手做多,突破下轨反手做空
下面用代码来做一个回测,代码如下:
HH:HV(H,20),COLORMAGENTA,LINETHICK2;
LL:LV(L,20),COLORGREEN,LINETHICK2;
CLOSE>HH,BPK;
CLOSE<LL,SPK;
TRADE_OTHER('AUTO');
AUTOFILTER;
条件:假设初始金额有50万,每次满仓干,不设止损,运行周期为半年,每个月自动移仓至主力合约;
我们来看回测结果
结果可以清晰的看到是亏损的。并且回撤比率非常大。回撤比率是判断一笔交易最大亏损占比的,所以越小越好。
同样的条件下,我将它加上止盈止损,嗯,就设20点吧,我们来看下回测结果
上面可以清晰的看到,仅仅设了一个止盈止损,本金由第1个策略的亏损6560元,到第2个的盈利40多万,回撤比率也由最开始的75.15%下降至39.68%;说明有止盈止损比没止盈止损好。
以上只是最基础古老的大众模型。
那么如果我将唐奇安通道做一个变形,比如在上下轨之间加一个中轴线,又会怎样呢?
如下图
在图中我们可以看到,在上下轨中我加了一个红色的线作为中轨
还是以20根K线做计算,当价格突破上轨做多,突破下轨做空,当多单价格回踩到中轨就平多单,当空单价格回踩到中轨就平空单。
还是50万,每次满仓干,不设止损,运行周期为半年,每个月自动移仓至主力合约;
我们来看下回测结果
我们可以从上图看到,在不设止损的情况下,依然盈利39万多,回撤比率降为32.54%;
再来看下同样的条件下,设止损的效果
从上图咱们可以看到盈利55万多,本金由最开始的50万变成了100多万,单利翻了一倍多,并且回撤比率降至27.33%;足以说明有中轨带止盈止损的效果。
当然以上只是最简单的改进尝试,咱们还可以改动抓取的K线根数,比如上面都是以20根K线做的计算,我们也可以用15根或者30根,60根等等,它会产生不同的效果;
而且对于资金管理,我用的是一把梭哈的玩法,这显然是不科学的。咱们大可以设置一个资金回撤比,比如这笔交易亏得有点凶,在唐奇安通道走窄时(即行情不活跃),可以暂缓下单,等几个回合等通道扩大时(行情活跃)再来下单。
好了,以上就是我对日内短线震荡行情的一点思考,我的目标是期望能让利润奔跑的同时,又能将风险控制在极低的范围内,比如回撤在2%以内。如果你对这个指标有什么好的想法和建议,欢迎一起交流学习。
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