一、核心要素之品种选择
1、期货/外汇/数字货币量化策略
对于期货(CTA)/外汇/数字货币量化策略，判断其属于的策略类型，例如趋势类、震荡类、套利类等，记录下所适用的品种和时间周期，积累的策略多了以后，就对在什么时间框架下，什么品种适合做趋势还是震荡有感觉了。
2、股票量化策略
对于股票量化策略，那就是量化选股，使用基本面或技术面因子进行打分排序，选出排名靠前的N只股票构建投资组合，如果再加上股指期货进行对冲，那就是股票策略中的量化对冲策略。
我们需要记录下该策略所使用的选股因子或指标。
二、核心要素之入场规则
1、期货/外汇/数字货币量化策略
对于期货(CTA)/外汇/数字货币量化策略的入场规则，为了记录和分类方便，还可以根据个人习惯进行再次细分，我喜欢再次将其分为基本面指标、量价指标和形态指标。
基本面指标：期货是可以获取到基本面相关数据的（虽说较难），比如说现货价格、库存等信息，例如某个策略中，期货较现货贴水超过某个分位时做多，同时做空升水最多的相关品种。
量价指标：指MA、EMA、AMA、SAR、布林带等依靠纯行情数据计算出来的标量指标。
形态指标：识别出固定形态的指标，比如说缠论中的顶分型底分型。
2、股票量化策略
对于传统的量化对冲策略，是剔除大盘系统风险，获取超额Alpha收益，一般来说做好选股工作就好，入场规则就是定期换仓后开仓。
对于量化择时策略，指标细分类型与期货的入场指标类似，但会多出财务报告和产品信息，详细记录下该策略所使用的择时因子或指标。
三、核心要素之出场规则
1、期货/外汇/数字货币量化策略
对于期货(CTA)/外汇/数字货币量化策略的出场规则，指标分类与入场相似，除了基本面指标、量价指标和形态指标之外，还会有止盈止损指标，常见的有固定程度止盈止损法、相对程度止盈止损法、ATR倍数止盈止损法。
2、股票量化策略
对于传统的量化对冲策略，交易时间是定期换仓，出场规则就是定期卖出平仓。
对于量化择时策略，指标细分类型与期货的出场指标类似，但会多出财务报告和产品信息，详细记录下该策略所使用的择时因子或指标。
四、核心要素之仓位管理
1、期货/外汇/数字货币量化策略
对于期货(CTA)/外汇/数字货币量化策略的仓位管理，常见的方法有固定的百分比、凯利公式、顺势加仓、逆势加仓、马丁格尔策略、反马丁格尔策略、固定的增量比例。除了记录所使用的仓位管理方法之外，最好还要记录下所使用的阈值（若有），积累的策略多了之后，便对合理的经验值有感觉了，尽量避免参数孤岛。
2、股票量化策略
对于传统的量化对冲策略，仓位控制一般是等市值对冲，或是根据Beta值等动态调整头寸，有现成的解决方案。
对于量化择时策略，常用的仓位管理方法与期货/外汇/数字货币量化策略一致，记录即可。
总结/记录原则：方便自己随时调用，最好用自己熟悉的方式即可，无需刻意追求形式。
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