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K线,是技术指标之源。几乎所有的技术指标,都是基于k线数据所发明的。因此,切勿过度的迷恋技术指标,应当要清楚其内在的算法。切勿被花花绿绿的线条所蒙蔽!
作者在往期的文章中,基于k线来开发的交易策略相对较少。
而在这一期分享中,作者将用最基础的指标—'k线',构建k线箱体形态,并利用该形态来开发程序化交易策略。
并且,在这个策略中采用了3种退出机制,包括目标止盈线、盈亏平衡线、保护止损线三种退出方法。
箱体的构建,需要4根k线就可以完成。
我们将这4根k线做上标记。右边第一根为0号k线,依次为0、1、2、3号k线。
只需两步就可以构建k线箱体形态。
① 确定上下轨。
② 确定箱体构建是否成功。
注意:
小结。
上述,主要给大家分享了如何利用4根k线定义箱体形态以及箱体的上轨下轨。另外,需要注意的是,箱体失效的条件。
说完了,k线箱体的构建,下面来说说策略是如何开平仓的。
策略的开仓部分非常的简单,只需要突破0号k线的最高价后开仓。
但是,策略的平仓就相对复杂一点,策略的整个平仓是由3个模块组成。分别是目标止盈、盈亏平衡退出和保护性止损。
每个出场位置,都担任着很重要的角色。
小结。
其实大家都能感觉出来,策略退出机制有多重要。整个策略入场,就只有一个,而出场却用了三种方式。
可以说,整个出场是一个值得学习的地方。接下来,作者将利用Python语言,借助天勤量化交易平台 tqsdk中的回测框架,进行策略编写并回测。
整个策略,由四个部分组成分别是,导包及参数变量设置、箱体的量化、开平仓模块,运行策略。
1. 首先导入相应包及变量参数设置。作者选取螺纹钢期货指数进行回测。var字典中主要储存策略的一些变量。
2. 箱体的量化。这一部分主要计算ATR及上下轨,还有根据上面箱体的量化思路,将箱体量化出来,并得出开仓价格及多头开仓标记。
以便于在下一个开仓函数中使用。
3. 策略开平仓。
开仓后,将entryflag变为false,代表已经开仓,并计算出目标止盈和保护止损以及记录mark_high(持仓期间的最高价)。
平仓部分,最明显的就是一个代码运行顺序的控制,我们要保证先计算要完盈亏平衡线或保护止损后才能执行平仓代码。
否则,策略会默认使用上一笔的盈亏平衡线或者保护止损线,造成平仓混乱。
4. 策略执行回测。
回测参数设置:
策略信号。
(1).目标止盈。
(2).保护止损。
小结。
整个箱体的量化及开平仓模块,已经给大家分享了。核心点在于箱体的量化及3大退出机制,需要理解的地方就是代码中的开平仓控制。
K线是最原始的技术指标。不少的经典策略都基于k来进行开发的,r_break策略 及《逻辑交易者》一书中也用k线来计算关键价位。
因此,在策略开发过程中除了使用技术指标以外,还可以研究k线相关的策略。
注:策略及交易思路仅用于学习交流,不构成投资建议。
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