【交易成本】日内交易,不适合趋势策略,不...
【交易成本】
日内交易,不适合趋势策略,不好意思,我努力过,失败了。对我来说不做了,那是南墙,铁板。
趋势策略适合的交易周期主要还是一小时级别以上的,再小了成本飙升,滑点的厉害不容小觑。
对于震荡,重要的是控制资金回撤,而不是判断震荡何时结束。设置一个判断回撤的条件吧,到了暂停交易,休息休息,直到判断趋势恢复,在介入,方法也是一样的,设置一个判断趋势启动的条件。怎么判断?假设,建立模型,去回测检验,总会找到的。
对于交易系统的选择,首先是普适,稳定,能长期盈利,哪怕盈利能力很普通都不要紧,优化是后面的事,优化方向主要是,提高“总盈利/总亏损”的比值,降低单位盈利中的交易成本,衍生出减小滑点的策略,去掉无增益的交易信号,回避某一信号的长期不利回撤。
有了基本的交易策略,如开平仓信号,就在市场的历史数据中升级迭代,把不清晰的问题都进一步细化归因,很多认知就明晰了。市场是最好的老师,数据是最可靠的。
《临界交易系统》第一部我将赠送给有需要的交易发烧友,扶上马送一程。
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