大部分趋势交易系统都有一个共同特点,那就是能抓住大涨,能躲过大跌,但是振荡行情时会多次小幅亏损。其数据统计特征就是,胜率一般较低,盈亏比一般较高。大部分正常的趋势交易系统的胜率都不到50%,但是大部分盈亏比都会大于2。换句话说,就是平均交易100次赚钱的次数不到50次,但是平均每次亏损1元,每次盈利大于2元,趋势交易就是依靠这种概率上的优势来获利的。
前几篇文章讲了我总结的三个陷阱,或者说是三种不好的习惯:
第一,亏了舍不得卖出,拿着等反弹。这种习惯很可能导致大跌时被深套。
第二,刚赚一点点就卖了。这种习惯很可能会导致错过大涨。
第三,连亏几次就放弃执行趋势系统信号,而看到趋势交易系统连赚几次了再回来继续执行。这种习惯很可能会导致吃肉时都在观望,而打脸时都在场。
下面来说说我总结的趋势交易中的第四个陷阱:空仓时管不住自己的手。
最近有人说,他在6、7月份赚的钱,最近2个月快要亏光了。为什么呢?因为最近策略空仓的时间比较多,而他总是在空仓时耐不住寂寞,时不时自己开黑车。开黑车赚的少亏得多,不知不觉就亏掉了不少钱。
我们很多人投资股市并不仅仅是为了赚钱,也是为了满足自己交易的欲望。感觉有些人交易会上瘾,而一旦上瘾,就每天都有交易的冲动,这也是为什么T+0的品种很容易被爆炒的原因之一。
如果感觉每天交易很刺激,而又没有较成熟的规则来约束自己,只是任凭主观感觉天天交易,不亏钱的概率实在是太小了。
如果使用趋势交易策略,特别是交易频率比较低的趋势交易策略,一年也交易不了几次,有大部分时间会空仓,那么在空仓时管住自己的手就非常重要。否则就会出现按策略规则赚的钱,又被自己在空仓时开黑车亏掉了。
不记得是在哪本投资名著上看过一句话,投资的主要目的就是盈利,如果是为了追求刺激,你应该去拉斯维加斯赌场。
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