交易大咖手把手教你构建正期望值交易系统
交易格言：提倡潇洒投资，交易之道，在于人，不在于技，技只是运用之道，运用之妙，存乎一心，人性为首。
说起交易，真的是让交易者爱不释手又无可奈何。爱的是做交易时那种神经上的刺激，每一笔订单入场后的波动，都牵动交易者的感官神经，盈利时那种自豪感充斥着整个身体，感觉就像西楚霸王一样天下无敌，傲视群雄。一剑在手，天下我有！亏损时又像霜打的茄子一样，蔫蔫的，开始怀疑自己是不是不行，抱怨市场不按套路出牌，不按照基本面执行。正是交易会让人产生如此多的情绪，才会让人欲罢不能。
笔者真正从事这个行业后才发现，盈利是如此的难，稳定持续的盈利更是难上加难。要想在交易市场稳定长久盈利，就要做足功课。没有基础，没有方法，没有科学的交易系统，就想在残酷的交易市场分一杯羹，根本不实际。每个交易者都要建立并不断完善自己的交易系统，不要去模仿别人的，适合自己的才是最好的。那么交易系统包含什么，怎么去建立完善？接下来我们直接进入主题。
一个比较完善的系统一定是理念和策略相结合的，一般包括：
(1)列出清单。清点你的优势与劣势。
(2)培养开放观念，收集市场信息。记住你不是在市场中交易或投资，而是根据你对市场的看法进行交易和投资。
(3)确定任务和目标。一定要明白你在市场要实现什么目标，给予目标足够的重视。
(4)确定交易观念。哪种观念适合你的交易，比如趋势跟踪，波段交易、价值交易、套利、价差交易等等，选择最适合你的。
(5)确定交易的时间构架。要明确适合长期交易还是短期交易，优缺点是什么。
(6)确定初始风险1R。也就是允许最大亏损数值，也叫保护性止损。
(7)确定头寸规模。也就是开仓比例问题，表明了基本资金的重要性，也是造成了职业资金经理业绩的最主要差距。
(8)入市方案及技巧。前面所有工作都准备好后，现在是你大展拳脚的时候，也就是交易者最喜欢的根据自己的技术指标或者经验进行交易。
(9)何时获利离场。一般投资人都有自已的方法入市，但很少有人清楚地知道什么时候获利离场，后面会讲到这一点。
(10)评估优化你的系统。任何系统都不会一直适合你自己一定要在不断地交易中不断地改进完善你的系统。
交易系统的构成条件有很多，在这里笔者主要讲一下多数投资人最关心也是最薄弱的两点：如何确定头寸规模(开仓比例问题)；何时获利离场(守住你的利润)。
2.1确定头寸规模
(1)短线交易，利用“百分比波动幅度模型”确定。
这个模型对使用紧密停价的交易者来说是最好的，它可以在风险和机会(期望收益)之间提供合理的平衡。
波动幅度：当日最高价与最低价的差值，取近20天波动幅度的平均值。
举例：假如账户有50000美元，想买入黄金，黄金价格假如600美元每手，它在过去20天里每天的波动幅度是3美元。一个点是100美元，这就等于每手黄金每日波幅是300美元。假如允许最大的波幅为账户资本的2%, 50000美元的2%就是1000美元，用每手波幅300美元去除允许最大波幅1000美元，就得到3.3手。因此，基于波幅的开仓手数就允许买进3手黄金。
经测试：波动幅度取在1%～2%之间，收益最高。
(2)长线交易，利用“百分比风险模型”确定。
这个模型是作为最好的模型推荐给长期趋势跟踪者的，它赋予所有的交易相等的风险并允许资产组合稳定增长。
公式：P=C/R
P为开仓手数，C为总的风险，R为每单位的风险
举例：假如总资产为50000美元，你决定把总的风险控制在总资产的1 %，即500美元。你允许每手承受200美元的亏损风险，那么你的开仓手数即为500/200=2.5手。
2.2何时获利离场
很多交易者一直在研究技术指标，进场时机，很少研究过盈利之后到底什么时候获利离场，守住来之不易的利润。会买的是徒弟，会卖的才是师傅。现在笔者就来说一下，怎么量化你的获利离场。
离场的策略有很多，比如管道突破跟踪停价，利润折回停价，抛物线停价等等，在这里不一一讲述，直接说明。
初始风险为R(愿意承受的最大的风险)
当期望收益为：2R时，允许利润折回30%停价平仓
4R时，允许利润折回10%停价平仓
举例：允许最大亏损1000美元，当你盈利到2000美元时，还想博取更大利润，如果增加不用管。但是一旦行情反转，只要利润回吐2000美元的30%，即600美元，我们就可以获利1400美元平仓离场，保护利润。当利润增加到4000美元时，行情反转，我们允许回吐利润的10%即400美元，就要在盈利3600美元获利离场。
以上所说的交易系统的组成部分，以及交易系统中比较重要也是投资者容易忽略的部分做了简单的概述。当你有了正期望值的交易系统时，坚持自己的交易系统会变成最难的事情，交易系统不会帮助你实现稳定盈利，它只是帮助你遵守交易纪律。出现亏损时，会不会继续执行系统，优化系统，让你的交易一直在可控范围内，执行力才是关键。
笔者所说的并不一定适合所有投资者，但建立正盈利的交易系统这些部分都是不可或缺的。希望所说的能给那些还没有或不知道怎么建立交易系统的投资者带来一点帮助和启发。
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