在对比说明各类交易系统之前,我们还需理解交易系统的多维度“抽象”概念。
一套交易系统的最终盈亏实际由多个因素决定,我们引入一个“四维空间”的比喻,便于透彻理解。进出场规则、品种、资金管理、级别,共同构成交易系统的四维空间。
进出场规则好比长度,品种好比宽度,资金管理好比厚度,级别好比时间,四个维度共同确定了交易系统的四维空间,我们知道维度空间决定命运,所以不同的四维空间就决定了交易系统不同的“盈亏命运”。
通过四个不同维度组合,自然就出现不同的盈亏结果,因为每个人都要根据自己实际情况确定自己交易系统的维度,继而形成交易系统的不同四维空间。
每个人的实际情况包括但不限于:资金规模,资金成本,最大回撤要求,心理预期,风险承受能力,性格取向,心理状态,时间自由度,知识水平,专长技能等等。
级别的维度:如果你交易日线级别,持仓周期、止损和盈利幅度通常会比小时级别大,因为日线级别周期长、波动大,所以要根据自己实际情况进行选择;
品种的维度:品种有大有小,各品种习性也不尽相同。比如:焦炭每手保证金接近3万元,每天波动超万元;玉米每手保证金2千多元,每天波动几百元;所以要根据自己实际情况选择;
资金管理的维度:资金管理有金额法,比例法,增量法,还有金子塔加仓法,等额加仓法等等,各种方法都有优劣,比如,加仓法会导致权益波动大,但在趋势中会爆发力强等等,后面我们会结合不同交易系统的回测结果加以说明,所以还是要根据自己实际情况合理选择,因为有些方法是有一定门槛要求的;
进出场规则的维度:不同的进出场规则各有优劣,后面通过对比就会非常清晰。比如,单均线类交易系统始终不离市场,但止损频率会很高,胜率很低;通道类系统可能会很长时间在观望市场,止损频率降低,但入场时可能趋势已走出一段,出场时可能回撤较大等等;形态类系统可能需要主观识别等等,我们仍需根据自己的实际情况合理选择。
所以,当你选择不同的维度组合时,交易系统会产生不同的四维空间,最终会出现不同的盈亏结果。交易品种的不同,或交易级别的不同,或资金管理的不同,或进出场规则的不同,都会决定着交易结果的不同。而维度的选择又必须符合我们的实际情况,它不是任意的。当你资金规模很小时,你就无法交易大品种,无法交易大周期;当你资金规模很大时,你就无法交易小周期;当你承受不了过大的权益回撤时,你就很难执行加仓策略;当你难以容忍连续止损时,你就很难使用胜率过低的交易系统,等等。
因此,想要达到“人剑合一”,首先是要选择一把适合自己的剑,不然永远难以合一。但“适合”又是一个相对概念,没有绝对的适合,除了基本的“合适”,还需要人与剑的不断磨合,而不是一味的人适应系统,或者系统选择人,它们依然是一个动态变化过程。
如果把小李飞刀使用的小刀拿给张飞用,估计会威力大减,但如果张飞苦练小刀本领,技能也会有所提高。
人与剑既要适合又要磨合。
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