一年的交易结束了,在这一年中,涨的好的股票到底和哪些因子相关呢?我们来盘点一下。在2016年的最后一个交易日,剔除新股没开板的股票和合并、退市等股票,一共有3006只股票,我们把这些股票按照今年的涨幅排序,涨的最好的300股票分到第一组,以此类推分成10组,然后我们计算出这十组股票的平均股息率、总市值等和这些因子和涨幅的相关度。
我们可以看到,正相关的因子有股息率、总市值、上市天数、5年ROE等,和收盘价负相关,也就是说价格越低的可能收益率越高,而类似市盈率、市销率等价值投资因子在今年和涨幅的相关度并不高。当然这仅仅是一年的数据,而且是用了去年最后一个交易日的静态数据,也没做中性化处理,但今年高股息率、大市值的股票表现相对比较好,这个是一个不争的实时。
下面还将推出2017年A股数据盘点,大家对2017年的数据盘点有什么需求也可以提出来,我视情况做进一步盘点。
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