[转载]逆势策略–HighShort–LowBuy

来源:期货交易笔记

由逆势策略这篇中提到好几种逆势交易的方法，此篇来实作长短期间的逆势单。

若只单纯的因为涨多了就去放空，或跌多了就去作多，这样是没办法获利的，还很容易亏损，所以很多人说逆势单不会赚钱，根本捨弃了逆势单。

但 L认为逆势单还是不可或缺的一部份，儘管它只是很小一部份，但它也不需要输出多少获利，只要长期下来是打平或是小赢就已足够，因为有它在策略组合内，可以更有效降低整体组合的Drawdown。

同时，我们需要利用它的特性，目标胜率高、停利快，让整体组合的损益更平滑。试想一个上冲下洗的交易日裡，趋势单和突破单亏损连连时，一支小赚的逆势单就突显了它的价值。

我们要想的是逢高放空及逢低作多，先思考这样作有效吗?

为什麽逢高放空后，市场就该跌?

以长短期区间这个方法来解释，原因是长期间的方向，代表了趋势，而我们在短期间找寻逆势的机会，如下图显示

蓝色双箭头表示一个较长的期间，目前的价格位置是在整个期间裡偏低的位置，我们假设趋势是偏空的。

红色双箭头表示一个较短的期间，目前的价格位置是在整个期间裡偏高的位置，对应长期趋势是偏空，我们找寻一个高点开始往下跌的位置作空，例如绿色圈圈的价格。

这样想还算合理，实作上要怎麽设计呢? 有一些不同的方法，例如

第一种: 直接计算价格区间

先计算出长期间的最高 –最低的价位区间，再用现在价格位置计算处在价位区间内的哪个位置。例如现在价格位置在长区间内的25%以下，视为趋势偏空。在趋势偏空时，我们利用相同的方法出计算短区间的价格位置，当这个位置是从75%以上，跌破75%的这个时刻，我们进场逢高作空。

第二种: 计算K棒相对排名

计算目前K棒在长期间内是排名比率，例如600根K棒期间裡，现在这根K棒只比前面的120根K棒高，那它的长期间排名比率是 (120 /600) * 100 = 20，我们视为趋势偏空。而在80根K棒期间裡，现在这根K棒比前面的60根高，那它的短期间排名比率为 (60/ 80) *100 = 75，当它的排名从75以上，跌破75的这个时刻，我们进场逢高作空。

以上两种方式提供参考，两者所测试的结果也有很大差异。实际上可以想出更多方式来应用这样的逻辑，而长短期间各需多长，排名比率如何选定，那是参数最佳化的部份了，以后再讨论。

下面就来看看这二种方式要怎麽在策略裡写出来，

第一种方式比较单纯只要找出期间最高最低点来计算，

第二种就稍微複杂一点点，因为要去跟前面每一根K棒比较就需要用到迴圈。

写法有很多种，L提供一种写法，环境是Multicharts的PowerLanguage

变数 positionS 用来纪录目前K棒在短期间的排名

变数 positionL 用来纪录目前K棒在长期间的排名

第一个for迴圈计算目前K棒和前面80根K棒比较，有比前面多少根的K棒高，纪录在 positionS 中

第二个for迴圈计算目前K棒和前面600根K棒比较，有比前面多少根的K棒高，纪录在 positionL中

positionS = (positionS/80)*100;

positionL = (positionL/600)*100;

这两行是把排名计算成0~100的比例

最下面，如果长期间比例小于25，当短期间比例由75之上，向下穿越75时进场作空。相反的方式，逢低作多，就不写了，可以依照相同的逻辑建立策略，只是参数不同。

以上是建构一个逆势单进场的方式，只是初步的架构，还不能直接这样使用，需要再加上出场条件和调整，也别忘了逆势单更须注意提高胜率以及快速停利的原则。以L的经验来说，条件要求要更严谨，在盘势Pattern更符合我们描绘的型态时才出手，降低交易次数及提高胜率。另外，逢高作空比逢低作多容易，这是目前操作的心得。