就按本书作者的交易系统和他所谓一次性建立70%的仓位来说，放在股票上，可能活的时间还长点，放在期货上，一定是输的内裤都不剩，因为这套交易系统的止损幅度太大，就算是放在30分钟的交易框架下，根本也承载不了黑天鹅的冲击，早晚都会挂掉。也就是从这点上，我认为这本书拼凑的成分有点明显，前面章节有个段落跟《 走出幻觉走向成熟》这本书的某个段落如出一辙。这本书从交易理论的基础上来说，讲解的还算是不错，但关于如何才能达到知行合一的执行问题上，这本书讲的沾了点边，但更多的是在扯淡，属于大道理鸡汤的范畴之内。
稳定盈利最后的核心就是一致性，也是本书的核心逻辑，但如何才能达到这个一致性，本书其实没有讲，什么做个好人、哲学顿悟、克服佛家的贪嗔痴等等，这些大多其实都属于扯淡乱弹琴，所谓我执的顽固性，其实就是人固有的本能，这些本能有利于人类生存，只是在交易上有些阻碍。真要是克服了贪心，还做什么交易，直接回家念经得了。从这点也说明，人是克服不了贪嗔痴的，只能做到老子所说的少私寡欲。
达到完全的一致性只是人的一种幻...
就按本书作者的交易系统和他所谓一次性建立70%的仓位来说，放在股票上，可能活的时间还长点，放在期货上，一定是输的内裤都不剩，因为这套交易系统的止损幅度太大，就算是放在30分钟的交易框架下，根本也承载不了黑天鹅的冲击，早晚都会挂掉。也就是从这点上，我认为这本书拼凑的成分有点明显，前面章节有个段落跟《 走出幻觉走向成熟》这本书的某个段落如出一辙。这本书从交易理论的基础上来说，讲解的还算是不错，但关于如何才能达到知行合一的执行问题上，这本书讲的沾了点边，但更多的是在扯淡，属于大道理鸡汤的范畴之内。
稳定盈利最后的核心就是一致性，也是本书的核心逻辑，但如何才能达到这个一致性，本书其实没有讲，什么做个好人、哲学顿悟、克服佛家的贪嗔痴等等，这些大多其实都属于扯淡乱弹琴，所谓我执的顽固性，其实就是人固有的本能，这些本能有利于人类生存，只是在交易上有些阻碍。真要是克服了贪心，还做什么交易，直接回家念经得了。从这点也说明，人是克服不了贪嗔痴的，只能做到老子所说的少私寡欲。
达到完全的一致性只是人的一种幻觉，人只能无限接近，而不可能永久做到。这也是交易老手对市场保持敬畏的根本原因，不理解这句话的说明你还差的很远。而要做到这个一致性，没有其他路径，核心就两个字“练习”，还必须是正确的练习，最后生成了正确的交易习惯。这个过程就像是学习开车，但学会了开车未必不会发生车祸。而练习到最后就会浓缩成两个词：轻仓、顺势。轻仓就是你的车速，速度越快越危险，也就是说仓位越重越容易失控。只要你是个人不是神，这一点就不会改变。这本书的仓位控制就是2个字：扯淡，要信了只会有害而无益。可以说轻仓控制是保证你不被市场永久性踢出去的唯一方法。
从执行合一的层次成熟分为三层：1：知道但做不到；2：偶尔能做到，经常犯错。；3：经常能做到，偶尔犯错。完全不犯错是不可能的，这三者都很难，最难的是前两个。更多的多数人停留在不知道也做不到的认知层次上。克服认知上的缺陷没有其他方法，要么有老人带你，要么多读经典书籍。
所谓的交易技术其实最后的核心价值：就在于对人行为上的约束，交易行为建立在交易信号的基础之上。即便明白如此，但也别期望能完全做到。完全理解这句话，交易技术也就真正上路了。而交易技术、资金管理，心理控制这3者也不是如作者所说的（心理6，资金3，技术1）成分占比，而是一个动态调整的过程，是此消彼长的关系。也就是说交易技术可以影响交易心理，仓位大小也会影响交易心理，而不断的练习亦可以增强交易心理，即便在强大的心理也有崩溃的时候，所以仓位的大小是影响心理的核心因素。交易技术是在开仓的时候给心理提供了强力的支撑，一旦你拿到了一个好位置，这个因素就会降低其重要性。这个时候持仓反而需要强大的心理支持。
总之：心理是技术与仓位的后期反应而不是一开始就体现出来的个人素质。技术体现在认知学习的层面，持仓更接近人的本能层面，持仓可以通过练习而不断的强化，但多数人都会回归到自我的本能上来，这就是交易系统的差异所在，因为本能是先天和后天的博弈结果不会轻易改变。所谓强大的心理支撑，就是每个人所能承载的本能极限（这个极限只能通过不断的实盘尝试慢慢的磨合出来，因为人性不能被量化，这也是千人千面的根本原因），超出极限人就会崩溃，从而导致非理性行为，入市前要赔多少的止损位就是这么来的。而这个止损位其实就是人的本能在市场中的体现。找到你所能承受的亏损极限就是更好筛选系统的一项重要指标，这个只能是在与市场的磨合中被发现，而不能提前设定。
人之所以会亏损的根源就在于，人类基因中有倾向于亏损的本能，总结就几点，追高、追低、抄底、摸顶，守不住利润，管不住手。这些行为都是人性本能恐惧和贪婪衍生出来的，人性的本能导致人的行为难以控制无法约束，人性的极大可塑性有利于生存，但从交易上来说却是毁灭的根源。追高、追低、抄底、摸顶其实都没错，错的是这些不会每次都有效，你不会每次都猜对，随意性和一致性交易行为最大的区别是，随意性交易到最后一定会导致意识上的混乱，从而无法避免的恶化为行为上的失控。而一致性，就是人类行为或者说是交易系统的安全阀值，任何交易系统都有这个参数，超出系统安全参数最大值，系统就不可避免的崩溃。
系统指标的参数只有结合了仓位控制才是有意义的，从本质上来说，交易系统和仓位控制是一个整体，而心里控制只是人性的反应，由于不能被量化，其实心里控制在整体交易中起到的作用是偏向负面的。优秀的交易系统如果配合一个过重仓位控制一样也会挂掉，这就是为什么交易系统不能过于优化的根本原因。所以说轻仓是长期存活的基础，而顺势则是盈利的前提。老子的过犹不及，物极必反基本上诠释了万物的基本规律。
所有交易系统最后总结只有四个模式：真正看懂这个模式，就能明白如何赚钱，所谓轻仓和重仓本质上没有对错，只要是在正确的时机上，都是有效的。但人不是神，时机不是自我臆想的创造。交易的失败大多毁灭在人性的本能缺陷上。
轻仓+顺势=小赚 轻仓+逆势=小亏 重仓+顺势=爆赚 重仓+逆势=做死
使你相信你的交易系统最好的办法就是，你用这个系统赚过钱，也就是说你必须成功过，你才能相信你的交易系统，你越相信你的交易系统，你越容易执行，也就越容易成功，这是一个先有鸡先有蛋的过程。但事实就是这样，老鸟都是这么过来的。完全靠信念和认知还不足以克服对交易的恐惧，只有不断的在市场中进行磨炼，心理承受能力才能成长。
下面说下练习的关键，本书压根就没提，前提就是必须要有交易计划，其实就是自己的交易系统，包括开仓，持仓、增仓和平仓等具有唯一性、不模量两可的信号（交易的信号其实就是为了约束或指导人类的交易行为，只要能完全执行交易信号就必然产生绝对性的交易结果，受本能所限，人执行系统信号具有很大的不确定性，这是知行合一的困难所在，所以现在越来越多人倾向于用自动化系统，完全排除人性的干扰，但需要付出一定的成本）。而交易系统必须自己去尝试和挖掘。这是第一步，最重要的一部分，就是在整个交易计划的过程中，对人实际执行交易行为的反馈（交易系统的信号与实际执行交易行为的结果）。这个没有其他的方法，只有进行真实的记录，最后把实际交易计划和真实的交易行为进行对比。从中可以发现自己行为上的错误。唯有如此，交易技术和心理控制才能精进。
联系客服
