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时间序列分析时间序列的对比分析长期趋势分析 指数 指数编制的基本问题加权指数指数体系第三章 数据分布特征的测度
第三节 偏态和峰度的测度
集中趋势和离散程度是数据分布的两个重要特征,但要全面了解数据分布的特点,还需要知道数据分布的形状是否对称、偏斜的程度以及分布的扁平程度等。偏态和峰度就是对这些分布特征的进一步描述。
一.偏态及其测度
偏态( Skewness )是对分布偏斜方向和程度的测度。我们在第三章中曾经讲到,利用众数、中位数和均值之间的关系就可以判断分布是否对称、左偏还是右偏。显然,判别偏态的方向并不困难,但要测度偏斜的程度则需要计算偏态系数。
偏态系数的计算公式为:
,式4-30
从式中可以看出,它是离差三次方的平均数再除以标准差的三次方。当分布对称时,离差三次方后正负离差可以相互抵消,因而 α3 的分子等于 0 ,则 α3 = 0 ;当分布不对称时,正负离差不能抵消,就形成了正或负的偏态系数 α3 。当 α3 为正值时,表示正偏离差值较大,可以判断为正偏或右偏;反之,当 α3 为负值时,表示负离差数值较大,可判断为负偏或左偏。在计算 α3 时,将离差三次方分平均数除以 σ3 是将偏态系数转化为相对数, α3 的数值越大,表示偏斜的程度就越大。
二.峰度及其测度
峰度( Kurtosis )是分布集中趋势高峰的形式。它通常是与正态分布相比较而言的。若分布的形状比正态分布更瘦更高,则称为尖峰分布,若比正态分布更矮更胖,则称为平峰分布,如图 4 - 4 所示。
图4-4
峰度系数是离差四次方的平均数再除以标准差的四次方,计算公式为:
,式4-30
公式中将离差的四次方除以 σ4 是为了将峰度系数转化为相对数。用峰度系数说明分布的尖峰和扁平程度,是通过与正态分布的峰度系数进行比较而言的。由于正态分布的峰度系数为 3 ,当σ4>3 时为尖峰分布,当 σ4<3 时为平峰分布。
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