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风险度量——损失期望值决策法
京鲁老宋
>《风险管理》
2021.03.10
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损失期望值决策法是以损失期望值作为决策依据,在众多风险处理方案中,选择损失期望值最小者为佳。损失期望值决策法首先要分析和估计项目风险概率和项目风险可能带来的损失(或收益)大小,然后将二者相乘求出项目风险的损失(或收益)期望值,并使用项目损失期望值(或收益)去度量项目风险。
损失期望值决策法的内容
在使用项目风险损失期望值作为项目风险大小的度量时,需要确定出的项目风险概率和项目风险损失大小的具体描述如下:
1
、项目风险概率
项目风险概率和概率分布是项目风险度量中最基本的内容,项目风险度量的首要工作就是确定项目风险事件的概率分布。一般说来,项目风险概率及其分布应该根据历史信息资料来确定。
当项目管理者没有足够历史信息和资料来确定项目风险概率及其分布时,也可以利用理论概率分布确定项目风险概率。由于项目的一次性和独特性,不同项目的风险彼此相差很远,所以在许多情况下人们只能根据很少的历史数据样本对项目风险概率进行估计,甚至有时完全是主观判断。
因此,项目管理者在很多情况下要使用自己的经验,要主观判断项目风险概率及其概率分布,这样得到的项目风险概率被称为主观判断概率。虽然主观判断概率是凭人们的经验和主观判断估算或预测出来的,但它也不是纯粹主观随意性的东西,因为项目管理者的主观判断是依照过去的经验做出的,所以它仍然具有一定的客观性。
2
、项目风险损失
项目风险造成的损失或后果大小需要从三方面来衡量:
1)项目风险损失的性质
项目风险损失的性质是指项目风险可能造成的损失是经济性的、是技术性的、还是其他方面的。
2)项目风险损失的大小与分布
项目风险损失的大小和分布是指项目风险可能带来的损失严重程度和这些损失的变化幅度,它们需要分别用损失的数学期望和方差表示。
3)项目风险损失的时间与影响
项目风险损失的时间分布是指项目风险是突发的、还是随时间的推移逐渐致损的,项目风险损失是在项目风险事件发生后马上就能感受到、还是需要随时间的推移而逐渐显露出来以及这些风险损失可能发生的时间等等。
项目风险损失的影响是指项目风险会给哪些项目相关利益者造成损失,从而影响它们的利益。
3
、项目风险损失期望值的计算
项目风险损失期望值的计算一般是将上述项目风险概率与项目风险损失估计相乘得到的。
损失期望值决策法的分类
科学的决策方法在经济分析中有着重要的应用价值,企业要保持旺盛的发展态势,在激烈的市场竞争中立于不败地位,离不开科学的决策方法。
1
、最大收益期望值法
所谓最大收益期望值法,就是从收益期望值中选择最大值的对应方案作为最优决策方案的决策方法。最大收益期望值法是以风险最小化原则从利润的角度进行分析、计算,从而得出最佳决策方案的结论。
2
、最小损失期望值法
所谓最小损失期望值法,就是选择收益损失期望值最小的方案作为最佳决策方案。
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