哈喽大家好,我是源码分享者,今天来分享源码仓库里的一套程序化交易实战策略。这套程序化交易系统虽说也是一个突破系统,但跟我们平时见到的又有很多不同,可以说这个策略一定程度上避免了程序化的同质化,是一个非常难得的异构化策略,对我们程序化策略的平滑和互补上有非常好的借鉴作用。
什么叫反程序化?
大家都知道市面上主流的程序化交易策略基本上都是趋势跟踪策略,而这里面大部分又都是以海龟交易法则,均线突破等作为根本逻辑的突破策略,不可否认的是海龟交易法则,均线交叉突破历史上都取得了很优秀的成绩,但是市场是公平的,在类似的平台突破,均线交叉突破赚的盆满钵满的时候,反程序化就出现了,其专门针对这种突破进行定向阻击,刚突破就扫回来打止损,再拉回的情况屡见不鲜,所以就造成的了类似的策略总是过山车一般的赚赚赔赔,曲线走势很不稳定,这就是单一策略的弊端。如果能够加入震荡策略(后期会分享)等异构化策略的话就能很好的平滑曲线。
下面是经典的海龟交易法则测试效果图
可以看来曲线是来回过山车,如果拿这个策略直接来实盘的话相信一般人,除非财大气粗扔里面不管了,否则基本上是扛不住要放弃的。
下面我们来介绍下这个异构化的策略。
其实说了那么多,这个策略说到底还是海龟交易法则的一个变种,只不过我们努力追求海龟增长的那部分,尽可能把回撤的部分降下来。也就是说规避震荡,抓卝住趋势。
如图所示该策略的思路就是利用MACD快慢均线的粘合和MACD值在0轴上下的来回摆动确认震荡走势,同时记录该震荡区间内的高低点数值,当价格突破高低点平台时再进场,避免利润在震荡里被吞噬了。
代码部分
5,价格突破开仓。
策略回测数据展示
该策略选用了主流的全品种测试,剔除MACD外,实际参数3个,统一参数测试效果如上。
经测试该策略表现较好,但是走势比较平缓,没有大亏大赚,该策略在日线上表现较好,小周期表现不太好。大家可以多学习该策略中异构化的这个思路,对自己的策略进行查漏补缺,回测数据代表历史,实盘需谨慎。
好了,本次的分享就到这里,我是拥有海量高质量实盘源码的量化交易者,展现各种各样的量化策略和交易知识,提供无限的交易可能,欢迎大家多交流多分享。
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