指数平滑广量指标
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指数平滑广量指标(
STIX)是衡量
大盘指数的
超买超卖指标,首见发表于Polymetric Report杂志。本指标是从
涨跌比率(ADR)演变而来,主要是将ADR指标,经由指数平均的方式平滑求出。
中文名
指数平滑广量指标
衡 量
大盘指数的
超买超卖指标发 表
首见于Polymetric Report杂志
属 于
从
涨跌比率(ADR)演变而来
目录
1
指标概述2
计算公式3
指标剑法4
应用法则5
注意要点指标概述
编辑在常态的市场中,
STIX指标超出
超买超卖区的频率不多。由于交易次数减少的关系,投资人如果忠实遵守
STIX指标的讯号,除了可以更严谨的过滤假讯号之外,还可以降低手续费的损失。在各种大势指标中,
广量冲力指标(BTI)、阿姆氏指标(ARMS)、麦克连指标(MCL)、指数平滑广量指标(
STIX)等指标,同属于
超买超卖类型。交易市场实战时,上述指标必须融为一个组合,相互协调印证。
简单的说,可以将
STIX指标,当成
大盘专属的
相对强弱指标(RSI)。因为,一般RSI是以价格或者指数为计算因子,而指数却经常会有失真的现象发生。例如:某些占权值重的大型股上涨,而占权值较小的小型股下跌,但是,指数却仍然会呈现上涨的局面,这种状况就是所谓的“指数失真”。因为,当大部分小型股已经领先下跌时,通常是市场走到尽头的前兆,而依指数为计算基础的RSI却持续上涨,这种状况下参考RSI指标,显然客观性不够。
RSI指标运用在
个股时,主要是评估
股价的
超买超卖现象。然而,指数的背景却与
股价大不相同。以
股价为计算基础时,因为它只单纯衡量一支股票的涨跌幅,所以,适用个别股票价格来计算RSI。但是,衡量
大盘的
超买超卖时,却不能从指数涨跌的角度观察,因为指数无法完全取代整体股市的内部结构。
从
个股的角度,看待指标的
超买超卖时,我们希望得到一段空间内,
股价涨跌幅度的“极限”数据。至于
大盘走势,其
超买超卖的定义,取决于整体市场所有股票的表现。当大部分股票处于上涨状态时,表示市场气氛异常热络,此时的
大盘超买才有意义。否则,当大盘指数失真时,相对其
超买现象也会失真。因此,
STIX指标不以指数为计算因子,改采市场涨跌家数的变化为因子。
可能已经习惯用RSI指标,来判断
超买超卖的界限。但是,可以尝试使用
STIX指标,来判读上证或
深证指数。这种方法除了可以使
大盘超买超卖的参考性更客观之外,也可以用来与RSI指标相互佐证。
计算公式
编辑1、AI=UPS
2、DI=DPS
3、ADI=(AI十DI)×100
4、
STIX=(今日ADIX常数A) (昨日STIX×常数B)
5、第一次计算时,昨日
STIX以昨日的ADl代替。
指标剑法
编辑1、STIX指标一般波动于+42─+58之间。
2、STIX指标下跌至+45时,大盘已达超卖区,通常是不错的进货点。除非是长期跌势或大暴跌之外,否则,指标较少跌至+42以下。
3、STIX指标上升至+56时,大盘已达
超买区,通常被视为获利点。如果指标上升高达 58时,选择卖出手中持股,一般失误率不大。除非大多头市场的初升段。
4、上述
超买超卖值范围,随着各国市场不同,应自行修正成适合的数值。
应用法则
编辑1、常态行情时,
STIX指标一般波动于20~80之间。强势
行情波动于10~90之间。
2、当
STIX指标上升至90以上时,大盘已进入
超买区,通常被视为获利了结的位置。
3、当STIX指标下跌至10以下时,大盘已进入超卖区,通常是适宜投资者建仓的时机。
4、由于STIX指标会非常频繁地跌至10以下,也会经常达到90以上,所以需要计算MASTIX来把握中期的买卖点。当6日MASTIX达到80以上时,说明股市即将见顶;如果6日MASTIX跌到20以下时,
大盘即将见底。
注意要点
编辑1.传统的技术分析方法认为:“在常态
行情时,STIX指标一般波动于45~56之间,强势行情波动于42~58之间。当STIX指标上升至56时,
大盘已进入
超买区,需要卖出;当STIX指标下跌至45时,大盘已进入
超卖区,需要买入。除非是长期跌势或大暴跌之外,否则,指标很少跌至42以下。因此,投资者在这一区域不宜盲目杀跌。”
事实证明,其实
STIX指标会非常频繁地跌至10以下,也会经常达到90以上。粗略统计一下,
大盘每年出现这种情况的概率大约数十次。
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