优秀账户分析
账户昵称:伟信
操作人:伟信量化交易团队
盘手简介
伟信团队
来自广州的量化交易团队,团队的成员都来自于金融行业。以趋势策略为理念,主要做中长线趋势交易,通过技术分析和数理统计方法,由系统出信号,然后手动执行。他们认为期货市场或者说投资市场是一个百花齐放的市场,各种各样的交易策略都有成功者。但对于他们团队来说,可以让他们在长时间内稳健的生存下去,主要是依靠交易方法的逻辑,交易纪律的坚持以及资产配置的组合。
“如果以军种来形容我们目前的状态,我们不是规模庞大的建制队伍(比如装甲部队),也不是由高学历和海龟组成(比如先进的海空军),但我们是一只训练有素、团结一致、来之能战的团队(比如海军陆战队)。”伟信这样形容自己的团队,他们认为自己不是特别有亮点的团队,不是特别有交易经验、不是特别有研究能力、不是特别高学历;但是他们认为自己是一个比较平衡的团队,不太容易被一波有特点的行情所击倒,能够长期存活下来。他们也研究过海外市场,像机构化和量化水平很高的欧美市场,从较大范围来看,也不会缺少趋势的行情,所以,他们要赚的是长期的钱,趋势的钱和配置的钱。
他们的发展规划是:
一、以量化交易为核心,建设稳健的投资能力;
二、逐渐把投资市场从期货市场拓展到证券、债券市场,从趋势交易拓展到对冲交易,从国内市场拓展到国外市场,逐步实现交易模式的多元化以及实现大类资产配置。
“伟信”账户于2013年7月30日在七禾网期货中国实战排行榜注册并开始交易,交易周期534天,该账户初始资金30112.93元,截止到2015年1月15日,账户权益为380642.15元,期间有出入金,累计净利润312042.15元。
该账户从2013年7月30日至今(2015年1月15日),累计净值5.66,累计收益率465.95%,最大回撤47.34%。从图中可以看出,从2013年7月31日开始横盘了几个月,净值不断创出新高。伟信表示,从开始交易到2013年底是防守阶段,这段时间市场无行情反复震荡,他们主抓风控; 2014年1月到4月的快速冲高和快速回落,这一阶段是承受挫折与苦思改进的阶段;2014年4月至今,得益于部分品种的趋势行情与系统改进,算是一个平稳增长的阶段,从4月系统改进后至今的最大回撤为24.68%。
在控制回撤上,伟信主要通过资金管理和资产组合两种方法,资金管理,严格确定好总帐户杠杆、每个板块和每个品种的杠杆,不能出现总帐户、板块和品种超杠杆的情况;资产组合,比较简单的是多品种和多策略,但后续比较关键的是进行大类资产配置。
从上面的图中可以看出,该账户操作的品种比较多,成交偏好排前三的品种:焦煤、焦炭、白糖;持仓偏好排前三的品种:焦煤、铁矿石、焦炭;盈利主要来源于焦煤和铁矿石。伟信表示焦煤和铁矿石盈利较多主要是因为它们在2014年三季度之前的下跌趋势较强,比较符合他们的交易系统而已,他们对品种没有太多感情。他讲了个故事:一个芝加哥期货交易所的老交易员被邀请去大豆产地参观,他在仓库里拿着一把大豆说:“我少说交易了几百万吨的期货大豆,今天算是第一次摸到它了。”对于他们来说,铜、大豆、铁矿和股指都只是一个价格序列,他们并不关心它们是长什么样的。伟信说“对于趋势型的量化交易来讲,有趋势的品种就是好的品种。当然成交量要符合一定要求,不能太少,我们在选择品种的时候也是用量化的方式。”
从每日仓位曲线图和每日持仓图上发现,该账户仓位在2013年年前仓位较小,之后仓位平均在7成左右,大部分都是空单持仓。在仓位控制上,伟信的原则是赢冲输缩,“仓位控制的一个关键是亏损在比例上总是有限的,就是你无论有多少钱,只要亏一个100%就都没有了,这是一个比较容易陷进去的陷阱,另外一个就是加死码。”伟信说。
从每月盈亏图上发现,共计19个月,13个月盈利,5个月亏损,1个月没交易。四季度的盈利主要贡献来自于塑料、PP和PTA等化工板块。
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