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本日分享-系统大组合



红色曲线为实盘数据。

该组合最大历史最大回撤8.5% (回撤测试时间09年至今)


该组合主要有平台策略 

一、心中猛虎(锰硅):1份,

二、斗破苍穹(豆粕):2份, 

三、烈日灼心(镍):1份,

四、蓝海(铁矿石A):1份,

五、博弈圣手RU:1份,

六、锡阳锡下(锡):1份,

七、芝麻大酥:1份 

组合而成


一、心中猛虎(锰硅):1份,

开发在锰硅15分钟周期指数上,策略是典型的趋势策略,震荡行情中会有简单的过滤条件,减少震荡行情中的亏损次数。策略盈亏比控制合理,波段止盈快速把握利润。
手数配比:固定4手;
测试环境:手续费1.5%%,开平仓各设置1跳滑点。


(策略详情登陆量化易官网http://www.19LH.com查看)


二、斗破苍穹(豆粕):2份, 

 斗破苍穹-豆粕15分钟-隔夜:模型是根据豆粕指数期货15分钟进行开发的隔夜趋势策略。模型采用布林轨配合波动率作为主开仓方式;在出场设置上,采用ATR棘轮法止损,采用浮动止盈止损与固定止盈止损相结合的方式,减小利润的回吐,且固定止损较小,对市场的异动具有灵敏的反应,可以很好的避免较大的亏损,亏损一般在可接受范围。在出现较早止损,或者行情震荡中容易存在较长时间空仓状态。
手数配比:固定5手交易;   
测试环境:手续费1.5%%,开平仓各设置1跳滑点。


(策略详情登陆量化易官网http://www.19LH.com查看)


三、烈日灼心(镍):1份,

开发在镍连续上的5分钟小周期策略。策略反应速度相对适中,止盈相对较小。策略交易次数适中,针对镍的大波动以及交易活跃,策略是典型的波段策略,在震荡行情中,以及行情的快速反转则难以避免产生回撤。策略思路简单,止盈止损速度较快。
手数配比:固定5手交易。
测试环境:手续费1.5%%,开平仓各设置1跳滑点。


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四、蓝海(铁矿石A):1份,

蓝海商品策略:“蓝海(铁矿石A)”开发于铁矿石连续30分钟图表。属于近期热门品种。该策略以价格反转和趋势跟踪结合,对趋势的识别率较高。止损迅捷,能减少趋势反转带来的利润缩水或亏损。趋势未尽时更能及时追单。交易次数适中,避免过度开仓带来的滑点损失。
手数配比:固定5手交易。
测试环境:手续费1.5%%,开平仓各设置1跳滑点。


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五、博弈圣手RU:1份,

“博弈圣手RU”是开发在RU指数上面的5分钟周期的的趋势性行情策略。策略对于趋势行情的捕捉能力很强,总体来看,该策略的行情适应能力比较突出,基本做到了有行情时实现较大幅度盈利,没行情时能够有效控制回撤。策略6年时间检验,样本数非常大,策略回撤相对可控,资金曲线平滑,收益稳定,存在月度亏损,但是月度亏损相对分散,不会带来长期的资金回撤与盘整。策略应用数学方程式对历史数据方面进行过大量挖掘,该策略能在趋势形成的起点很快的开仓跟上趋势;又能在趋势末端 行情即将反转之时尽快出场,跟上市场的脉搏。模型每笔开仓都有严格的止损,所以单笔平均亏损不大,大大降低了使用者的心理压力。策略在实盘过程中存在多空对锁的情况,属于正常情况。
本模型的软肋在于对波动收敛后窄幅震荡缺乏免疫力(趋势策略无法完全避免),加之模型采用数学方程式对数据进行挖掘,若遇上市场短期情绪紊乱,可能会出现连续亏损的情况。这就需要考验使用者坚持使用模型等到市场情绪过渡好,就会再次表现良好。欢迎投资者积极体验。
手数配比:固定2手交易(大部分情况下策略固定2手交易,少数情况下基于对行情判断,会出现开1手的情况)。
测试环境:手续费1.5%%看,开平仓各设置1跳滑点。


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六、锡阳锡下(锡):1份,

“锡阳锡下(锡)”是一个关于锡15分钟指数合约上的一个趋势性策略,策略加入了简单的过滤条件,窄幅震荡行情有一定的过滤效果,但整体过滤效果偏弱。适合于趋势性行情,宽幅震荡容易触发策略连续出现错误交易而产生连续性回撤。
手数配比:固定2手交易;
测试环境:手续费1.5%%,开平仓各设置1跳滑点。


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七、芝麻大酥:1份 

    “芝麻大酥”是“芝麻小酥”的升级版本,均为一个普适性较强的策略在多品种上的应用,大酥配置周期主要为4小时周期,少量品种配置1、2小时周期以控制策略整体灵敏度,属于大级别趋势性行情策略。策略无止盈止损,有一定的过滤条件,避免策略逆势开仓。策略在黑色、农场品、化工板块等各板块配置均衡,通过不同品种之间的属性差异寻求风险对冲。策略能够承受较大的毛刺影响,能够承受较大的浮盈浮亏,以博取利润最大化的趋势性行情。
    手数配比:玉米淀粉、玉米、pta、豆粕、聚丙烯、鸡蛋、螺纹均3手;白糖、铝、铁矿、动力煤、塑料2手;棉花、焦炭均1手。
    测试环境:手续费1.5%%,开平仓各设置1跳滑点。



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