上部分写完之后,我进入了实战演练,主要演练了前后一致的“线上多,线下空”的交易方法,也就是最早那篇文章里写到的双均线交易方法,体会到了这个方法最大的弊端,有两个最关键的命门导致了这个方法大行情来的时候大赚,没行情的时候狂亏,实际操作之后感受到了为什么普通的双均线赚不到钱的关键原因。
弊端一:赢面线上多,线下空,那么当K线反向穿越操作线时,趋势真的反转了吗,或者说反转的概率多大。只有最后那一波是真正的反转,关键在于,当行情没趋势的时候,必须强行选择一个方向,而不是完全空仓或者永远骑在马背上,当没趋势的时候,纯粹的线上多线下空方法永远无法做到空仓或一直持仓。乍看之下是做短看长,从短期波动去博长期趋势的成立,但是显然这两根均线产生的行情并不长,或者说不够长,没有长到利润可以弥补短期来回调整仓位方向的损耗和手续费损耗,这种机械的简单的方法,几乎是必死的,如果是大周期去操作,碰到的行情走势比较清晰才会效果比较好,小周期是不现实的,日内就别想了,普通的商品期货这种上下乱窜的很难盈利,因为行情太短,没有优势和赢面,因为无法找出这种方法保持一个长期优势的理由。
弊端二:操作笔数
碰到一次短均线在长均线附近来回扭动,可以吧前一笔趋势利润擦完,来回调整方向的损耗大得惊人,是从图上复盘无法体会到的,只有在实盘中来回反手看到账户的资金超快速下跌才体会到,顺势交易不是逆势交易,尤其还是这种永久在市的顺势系统,来回反手的代价太大了,优化过的系统一定要控制操作笔数,而纯粹的线上多线下空是做不到的。
经过这几天的模拟,很显然必须放弃这种交易方法了,这是最大的收获,至少没用真钱去试错。就像利文摩尔说的,如果那几笔交易没亏钱,反而不能快速的意识到问题。盈利永远不能做老师,只有亏损才能学习和进步。我很庆幸这波用的是假钱,只付出了时间成本。
因此现在,这根短均线可以拿掉了,信号线不需要了。根据以上推论,可以得出几个点:
1.一根均线对应的趋势,有且仅有一个。
2.哪怕K线反向穿越这根均线,不代表趋势会反转
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