网格计划V3.0,主要解决的问题是,在基金的横盘、快速上涨、快速下跌等阶段,如何自动实现自动调节的问题。
网格计划V3.0,它是一门高射炮,远、近通吃!
喜欢算法的小伙伴,更加需要认真阅读,感受一下如何把抽象的概念变成具体的算法。
下面,先从隐隐作痛的郁闷说起,然后聊解决方案,希望能有所开朗、碰撞出火花!
【横有多长,竖有多高?!】
“横有多长,竖有多高”
到底要横多久,真的会竖起来吗,是不是这次不一样?
一直横着,我能干嘛,就是死等吗?
可怜我白了少年头~~
头发已变白:
真的竖起来了耶~
呜呜呜~
开心的泪!
要不要卖?
怎么卖?
会不会又是昙花一现,让我再等八百年~~
【趋势交易,有错吗?!】
趋势交易,有错吗?
追涨杀跌,看趋势起来了,稳稳地站上了某个位置,开始追入,走势变坏,止损卖出!
方法看起来简单,可是为了能够准确的踩点,总会想法设法地“拼命学习”找规律,但是,市场先生坏的很,经常忽悠人,搞好多假动作,真正去实操过的小伙伴,应该深有体会:整天疑神疑鬼的,理个财,比搬砖还累!
勿论追涨杀跌是否合理,回看K线,好像是有那么回事,确实会存在连续大涨、连续大跌,这个用行为心理学很好解释。
既然这样,是否有好的策略,可以应对这样既确定、又飘忽不定的事件呢?
【解决思路】
本文的解决思路,是基于长期来看是阶段性上涨的基金,如果这个条件不成立,买了一只一跌就是一百年的基金,那这个策略,只能帮你少亏点而已。
任意翻开一只基金,从历史走势看,我们可以发现:
横盘,往往会横很久,不知道什么时候会突然大涨,也不知道什么时候会突然大跌,然后又风平浪静。
是的,事实就是如此:
横盘、大涨、大跌!
只是我们不知道是什么时候发生而已,当然,也最好不要刻意去猜测它。
既然这样,我们需要解决的是,寻找一个算法,在不判断未来的情况下,可以自适应各个阶段的变化!
下图为算法的标准走势模型:
【解决方案实现】
为了实现以上思想,网格交易计划V3.0增加了两个参数:
这两个参数很容易理解,第一个参数为“连续上涨时,每次加大网格粒度的n%”,第二个参数为“连续下跌时,每次加大网格粒度的n%”。
比如:
网格上涨粒度为5%,连续上涨时,每次加大网格粒度的20%,则:
第一次上涨网格粒度卖出门槛: 5%
第二次上涨网格粒度卖出门槛: 6% (5% * 1.2)
第三次上涨网格粒度卖出门槛: 7.2% (5% * 1.2 * 1.2)
第四次上涨网格粒度卖出门槛: 8.6% (5% * 1.2 *1.2 * 1.2)
第五次上涨网格粒度卖出门槛: 10% (5% * 1.2 *1.2 * 1.2 * 1.2)
最大门槛为 10%,最低门槛为3%。
大涨过后,一旦判断为横盘,则会自动把上涨网格粒度调整为5%,转入横盘作战模式,收缩监控范围。
网格下跌粒度为-5%,连续下跌时,每次加大网格粒度的20%,则:
第一次上涨网格粒度买入门槛: -5%
第二次上涨网格粒度买入门槛: -6% (-5% * 1.2)
第三次上涨网格粒度买入门槛: -7.2% (-5% * 1.2 * 1.2)
第四次上涨网格粒度买入门槛: -8.6% ( -5% * 1.2 * 1.2 * 1.2)
第五次上涨网格粒度买入门槛: -10% ( -5% * 1.2 *1.2 * 1.2 * 1.2)
最大门槛为 -10%,最低门槛为-3%。
大跌过后,一旦判断为横盘,则会自动把下跌网格粒度调整为-5%,转入横盘作战模式,收缩监控范围。
网格计划的另外一大好处,就是不畏惧回撤,只要在山脚架好了炮,可以一路扫荡过去。
怕回撤?
笑话!
网格计划,就是一门炮,中、短期投资要打造多门这样的炮,不同行业、不同国家的指数基金、主动型基金,形成火力可以互补的炮,资金可以互补使用,就我个人而言,现在的目标很明确。
中短期的解决了,还剩下长期的,长期可以使用翻倍定投策略,在低位吸收的筹码,如果作为长期投资的话,完全可以采用翻倍也不卖、永远也不卖的策略!
这里只说这两个新增加的参数,其它参数,不明白的可以看:
【回测案例】
先用一个理想的走势模型来进行回测,假设首笔买入为20份,一开始就上满了弹药,以免子弹打光,就算打不完,当做核心底仓存着,只要相信它总体趋势是上涨的,底仓就可以稳稳的赚,多点也无妨。
因为有子弹,面对后面的大起大落,用的是现有的成本,赚到的是落袋的现金,下面的回测中可以看出,落袋的收益达到了1.9w。
回测中,因为图表太密,一下看不出数据的奥秘,如果感兴趣,可以看回测交易记录,细细揣摩。
数据,能让你感受算法是如何面对风吹浪打的,也可以让你感受到在风平浪静时,它们是如何窃窃私语的。
【积攒子弹的技巧】
上面的回测,起始买入点是比较理想的,开始基本没什么回撤,首次买入20份,使用资金2w,最大的成本也就是2.2w。
但是,在实际操作过程中,对未来的确定性是要打折的,首次买入的份额可以保守一点,然后配合翻倍定投计划,在运动中积攒筹码,源源不断地补充低成本子弹。
【还有一个好伙伴,不要忘记了】
我们已经知道,可以通过配置参数,在连续下跌时,不断地拉开购买的间距。
实际上,间距拉开的同时,还可以通过“每下跌一个网格,就增加n%的资金”这个参数来加大投入,这样短期的收益更可观!
效果怎样?
回测一下就明白了。
【牛刀小试】
玩虚的,还不如切身体会一下,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
那就用广发小盘成长混合LOF(162703)基金来做实验吧。
这是一只LOF基金,可以场外交易,也可以场内交易,建议选择在场内交易,在基中宝里面开华宝证券的话,买、卖的手续费都是0.01%,相对于场外申购、赎回1.5%的费用来说,掐指一算,一年一台华为手机就省出来了!
目前这只基金有10%的回撤,再看空20%,把下限价格设置为2.5元,上限价格的设置可以随意些,后续涨起来了,还可以再调整。
初始份额,保守一点的话,就先设置3份吧,每份2000元的话,具体参数配置如下图。
同时去添加一个翻倍定投计划,目前只是跟踪,暂时不会提醒买入的。
好了,计划已经部署下去,未来结果如何,让我们拭目以待!
PS:
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