亦喜大师论交易系统（二十）

第二十部分：交易频率

 

一个好的交易系统，必须要有一个较高的正的期望值。但这就是全部吗？

显然不是。我们比较下面两个交易系统。A系统期望值是0.5R，B系统的期望值是1R.。R这里等于1%。

B比A好吗？假设A系统每个月能交易20次，而B系统每月却只能找到符合条件的5次交易机会。计算一下两个系统在一个月内的总回报：

A：0.5R*20=10R

B：1R*5=5R

A系统优于B系统。

 

因此考察一个交易系统的优劣的另一个重要因素就是系统能够提供的交易机会。次数越多，越容易达到系统实现预期收益需要的规模，从而提高系统的稳定性。提供很少交易机会的系统，不是好的系统。

交易系统能够提供的交易机会的多少，显然受到设计系统时交易者设定要素的多少及苛刻条件的影响。

为了提高所谓的准确度，而大幅减少系统的交易机会，从长远来看，是个得不偿失的选择。放宽一些条件，得到更多的交易机会，这样，才能提高系统的稳定性，并按照系统的期望值自发的，迅速的产生收益。