自从今年4月16日股指期货上市以来，我发现了这样的规律，即是商品在9点到9点15分这一段时间里，如果基本整体高开高走，则期指也会高开，并瞬间（1分钟内，甚至十秒之内）有10个点左右的涨幅；反之亦然。则如果抓住这个规律，每天的商品高开高走或低开低走的信号，则在9点14分竞价买进或卖出期指，能够瞬间获得利润。我在本月初发现这个规律后，在12月2日、6日、7日这三天分别竞价做多，12月2日那次竞价在3175，结果3185开市，没有成交。吸取这个教训，在6日和7日分别以3195开多和3149.8开空，分别以开市价成交在3189和3156.2，前者开市后10秒钟时间在3197平仓，获利8个点，后者开市后24秒钟在3143.2平仓，获利13点。为了获得更多的数据，拟对4月16日以来的全部开市进行一次检索，但统计商品整体的开市数据工程巨大，因此用简化的方式，以较有代表性的沪铜来进行检索。找出概率上的依据，以便从理论上确认这一个战法的有效性。
检索将由近到远，并根据沪铜的换月调整参照月份（另：好像做下月的开市法更好，存疑，分别检索）
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