模型更新的几点要求

(2014-11-04 11:53:09)

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标签： 股票 交易 品种 期货

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       想一劳永逸的用一个模型打败市场是基本不可能能的，模型就跟软件一样，不断的进行更新换代，或增加条件，或减少条件，或改变参数，依据市场情况而定。但有几个比较重要的调整参数是我比较看重的：

1  首先是对模型的多品种，多周期的适应性分析。及最少要适应 3-4个品种以上，收益回撤合适，每个品种上，适应的周期数要超过3个，即 3  5 15  30  60，日，这几个周期中收益，回撤保持良好比例的，要超过3个，当然这个周期数和品种是越多越好。这样就是最少要应对12种不同的走势，除非是特意为了拟合而做的模型，否则，基本可以免去了过拟的问题。

2对回撤的要求，基本要求就是1-2手保证金之内。我比较看重回撤，对回撤的要求远超收益，所以我的目标是多品种回撤尽量不超过1手保证金。

 

3收益，我对收益并不是特别的看重，所以对收益的要求也并不是特别高，在控制足够低的回撤的话，收益和回撤等比例放大，能达到一般模型的中等水平的风险收益比例就比较满意了。当然要除去过拟策略。

 

4对模型的替换问题，不是以模型的暂时亏损或者收益为主要替换原因，而是新的模型在前三点的都比之前的模型要好。这时候才进行替换。或以逻辑上的严谨性差别进行替换。

 

5对共性和个性的取中，一般做出来的模型，要保证好的适应性，和高的单品种收益，是很难的，这时候就是要取舍单品种收益和适应性了，这个看个人偏好，我一般的做法是保留较高的适应性，对单品种的优化不高，除非一些数值型的，品种差距太大，进行调整。主参，一般不变动。即使变动，也要在尽量保证其适应性的基础上。否则宁愿不进行改动。